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计量经济学试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分。请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.在经典的线性回归模型中，OLS估计量满足最小二乘原则，这意味着（）。

A.误差项的均值为零

B.误差项与解释变量线性相关

C.误差项方差相等

D.解释变量之间不存在共线性

2.高斯-马尔可夫定理成立的前提条件包括（）。

A.解释变量是随机抽取的

B.误差项独立同分布

C.解释变量与误差项不相关

D.以上都是

3.当线性回归模型存在异方差时，OLS估计量（）。

A.仍然是无偏的

B.是有偏且不一致的

C.是无偏但不再是有效的

D.仍然是最有效的

4.检验线性回归模型是否存在异方差，常用的方法包括（）。

A.Breusch-Pagan检验

B.White检验

C.Durbin-Watson检验

D.Goldfeld-Quandt检验

5.Durbin-Watson检验主要用于检验（）。

A.异方差

B.自相关

C.多重共线性

D.内生性

6.在存在自相关的线性回归模型中，OLS估计量（）。

A.是有偏的

B.是不一致的

C.仍然是无偏有效的

D.A和B都成立

7.如果线性回归模型的解释变量中包含了完全线性相关的变量，则会产生（）。

A.异方差

B.自相关

C.多重共线性

D.模型设定错误

8.多重共线性的主要后果是（）。

A.估计量方差增大

B.估计量biased

C.模型预测能力下降

D.以上都是

9.在内生性存在的情况下，OLS估计量（）。

A.仍然是无偏的

B.是有偏且不一致的

C.是无偏但方差增大

D.仍然是最有效的

10.下列哪一项不属于经典线性回归模型的假设？（）

A.线性关系假设

B.误差项独立同分布假设

C.解释变量是非随机的

D.误差项与解释变量不相关

二、简答题（每题6分，共30分。请将答案写在答题纸上）

1.简述高斯-马尔可夫定理的内容及其意义。

2.解释什么是异方差，并简述异方差可能产生的原因。

3.简述自相关的概念及其可能产生的后果。

4.多重共线性有哪些主要表现？如何检验模型是否存在多重共线性？

5.内生性是如何影响OLS估计量的？请简述两种常见的内生性问题及其产生的原因。

三、计算题（每题20分，共40分。请将计算过程和结果写在答题纸上）

1.假定你估计了一个简单的线性回归模型，得到以下结果（括号内为标准误）：

Y=5.0+2.0X1+3.0X2

(1.5)(0.8)(1.2)

R2=0.75,样本量n=30。

进一步检验发现，模型存在异方差，且你决定使用加权最小二乘法（WLS）进行修正。假设已知权重的倒数与解释变量X1的平方成正比，即wi=1/X12。请简述使用WLS修正模型的步骤，并写出修正后模型的表达式（无需计算系数）。

2.你估计了一个包含时间趋势的线性回归模型，得到以下结果（括号内为标准误）：

Y=100+2.0T+1.5X

(50)(0.5)(0.3)

R2=0.65,样本量n=25，其中T为时间趋势变量（T=1,2,...,25）。通过计算Durbin-Watson统计量DW=1.10，请判断模型是否存在自相关？如果存在自相关，请简述如何修正模型（无需具体计算）。

四、论述题（10分。请将答案写在答题纸上）

结合实际研究情境，论述在应用线性回归模型进行分析时，如何判断是否存在多重共线性问题，以及如果存在多重共线性，应该如何处理？

试卷答案

一、选择题

1.C

2.D

3.C

4.ABD

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.C

二、简答题

1.内容：高斯-马尔可夫定理指出，在线性回归模型满足经典假设（线性关系、零条件均值、同方差、无完全多重共线性、误差项独立）的条件下，OLS估计量是所有线性无偏估计量中具有最小方差的（即最有效的）。意义：该定理保证了在满足经典假设下，OLS是估计模型参数的优良方法，为OLS的广泛应用提供了理论基础。

2.内容：异