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金融时间序列的非平稳特征处理
一、引言
金融市场的动态性与复杂性，使得金融时间序列（如股价、汇率、利率等）常呈现出与平稳序列截然不同的特征——均值、方差或自相关性随时间显著变化，这种现象被称为非平稳性。非平稳特征的存在，如同在金融分析的地基上埋下“不稳定因子”：传统的计量模型（如ARMA）若直接应用于非平稳数据，可能导致“伪回归”问题，参数估计失去有效性；机器学习模型若忽视非平稳性，也会因数据分布漂移而降低预测精度。因此，识别并有效处理金融时间序列的非平稳特征，是构建可靠金融模型、提升风险预测能力的关键前提。本文将围绕非平稳特征的表现、处理方法及实践要点展开系统探讨，为金融数据分析提供理论支撑
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