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随机过程试题与答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.随机过程的样本路径是指什么？()

A.随机过程在所有时间点上的数值集合

B.随机过程在某一特定时间点上的数值

C.随机过程的统计特性

D.随机过程的所有可能轨迹

2.如果随机过程的期望值为0，那么该过程一定是有界的吗？()

A.是的

B.不一定

C.是的，除非过程是平稳的

D.是的，如果过程是平稳的

3.什么是马尔可夫过程？()

A.当前状态仅依赖于前一状态的随机过程

B.当前状态仅依赖于当前时间的随机过程

C.当前状态仅依赖于未来时间的随机过程

D.当前状态依赖于当前状态和时间的随机过程

4.白噪声的定义是什么？()

A.任何时刻的取值都服从正态分布的随机过程

B.过程的自协方差函数只与时间差有关，而与具体时间点无关的随机过程

C.过程的任何两个样本路径在任何时刻都不会相交的随机过程

D.过程在任何时间点的自相关系数都为1的随机过程

5.什么是平稳随机过程？()

A.在任何时间段内具有相同统计特性的随机过程

B.自协方差函数只与时间差有关，而与具体时间点无关的随机过程

C.当前状态仅依赖于前一状态的随机过程

D.当前状态仅依赖于当前时间的随机过程

6.什么是随机游走过程？()

A.一步一步跳跃的随机过程

B.一步一个台阶的随机过程

C.每步跳跃的大小是随机决定的随机过程

D.每步跳跃的方向是随机决定的随机过程

7.什么是Wiener过程？()

A.过程在任何时间点的自相关系数都为1的随机过程

B.一步一个台阶的随机过程

C.当前状态仅依赖于前一状态的随机过程

D.每步跳跃的大小是随机决定的随机过程

8.什么是随机过程的时间平均？()

A.随机过程在一个时间段内的平均值

B.随机过程在所有时间点上的数值集合

C.随机过程的样本路径

D.随机过程的一个特定数值

9.什么是随机过程的样本方差？()

A.随机过程在所有时间点上的数值集合

B.随机过程的时间平均

C.随机过程的一个特定数值

D.随机过程在所有时间点上的数值集合的方差

10.什么是随机过程的平稳性？()

A.随机过程在所有时间点上的数值集合

B.随机过程在所有时间段内具有相同统计特性的随机过程

C.随机过程的自协方差函数只与时间差有关，而与具体时间点无关的随机过程

D.随机过程的一阶矩和二阶矩都不随时间变化的过程

二、多选题(共5题)

11.以下哪些性质是马尔可夫过程所具有的？()

A.马尔可夫性质

B.随机游走

C.平稳性

D.自相关性

12.以下哪些统计量可以用来描述随机过程的波动性？()

A.均值

B.方差

C.标准差

D.瞬时方差

13.以下哪些是白噪声的特性？()

A.自相关函数为常数

B.平稳性

C.均值为零

D.随机游走

14.以下哪些随机过程可以用来模拟股票价格的波动？()

A.Wiener过程

B.随机游走过程

C.蒙特卡洛模拟

D.马尔可夫链

15.以下哪些是随机过程分析中常用的工具？()

A.线性滤波器

B.傅里叶变换

C.马尔可夫链蒙特卡洛方法

D.自回归模型

三、填空题(共5题)

16.随机过程在数学上的定义通常是指一个定义在某种样本空间上的函数序列，其函数值是随机的，并且这个函数序列满足一定的性质。这种样本空间通常是指时间集合，因此随机过程又可以被称作时间序列。

17.在随机过程中，如果给定过去的信息，未来的状态只依赖于当前状态，而不依赖于过去的状态，那么这种随机过程被称为马尔可夫过程。

18.随机过程的方差是衡量随机过程波动性的一个重要指标，它是随机过程所有可能取值与其期望值偏差的平方的平均数。

19.在随机游走过程中，每个时间步的增量是独立的且服从相同的分布，这种随机过程在金融数学中被广泛用于描述股票价格的波动。

20.白噪声是一种具有恒定功率谱密度的随机过程，其自相关函数仅依赖于时间差，不依赖于具体的时间点。

四、判断题(共5题)

21.如果一个随机过程的均值在整个定义域上都是常数，那么这个随机过程一定是平稳的。()

A.正确B.错误

22.在随机游走过程中，每个时间点的值都是独立同分布的。()

A.正确B.错误

23.白噪声是一种具有无限功率谱密度的随机过程。()

A.正确B.错误

24.如果一个随机过程的所有样本路径都是连续的，