2025年CFA特许金融分析师考试金融市场投资组合管理实战模拟试题及答案.docx

2025年CFA特许金融分析师考试金融市场投资组合管理实战模拟试题及答案

一、单项选择题

1.以下哪种风险度量指标考虑了投资组合的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险？()

A.贝塔系数

B.标准差

C.夏普比率

D.特雷诺比率

答案：B

解析：标准差衡量的是投资组合收益率的波动程度，它考虑了投资组合的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险。贝塔系数只衡量系统性风险；夏普比率是衡量单位总风险下的超额收益；特雷诺比率是衡量单位系统性风险下的超额收益。

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，市场组合的贝塔系数为()

A.0

B.0.5

C.1

D.2

答案：C

解析：在资