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随机信号分析基础第四章习题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

1.已知随机过程$X(t)=A\cos(\Omegat+\Theta)$，其中$A$是均值为0、方差为$\sigma^2$的正态随机变量，$\Omega$是常数，$\Theta$是在$[0,2\pi]$上均匀分布的随机变量，且$A$与$\Theta$相互独立。判断$X(t)$是否是宽平稳随机过程，并说明理由。

2.定义随机过程$Y(t)=X(t)+C$，其中$X(t)$是上题中的随机过程，$C$是一个常数值随机变量，其均值和方差均为已知常数$\mu_C$和$\sigma_C^2$。判断$Y(t)$是否是宽平稳随机过程，并说明理由。

二、

3.已知随机过程$Z(t)=f(t)+n(t)$，其中$f(t)$是一个确定的非随机函数，$n(t)$是均值为0、功率谱密度为$N_0/2$的白噪声过程。求$Z(t)$的自相关函数$R_Z(t_1,t_2)$。

4.已知随机过程$W(t)=X(t)\cos(\omega_0t)+Y(t)\sin(\omega_0t)$，其中$X(t)$和$Y(t)$是相互独立、均值为0、方差为$\sigma^2$的宽平稳随机过程。求$W(t)$的自相关函数$R_W(t_1,t_2)$。

三、

5.设随机过程$V(t)$的自相关函数为$R_V(t_1,t_2)=\frac{1}{2}e^{-|t_1-t_2|}$。求$V(t)$的功率谱密度$S_V(\omega)$。

6.设随机过程$U(t)$的功率谱密度为$S_U(\omega)=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$，其中$\alpha$为正常数。求$U(t)$的自相关函数$R_U(t_1,t_2)$。

四、

7.已知宽平稳随机过程$X(t)$的自相关函数为$R_X(\tau)=\frac{1}{2}e^{-|\tau|}$，它通过一个线性时不变系统$H(j\omega)$，系统输出过程为$Y(t)$。若$H(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega}$，求$Y(t)$的功率谱密度$S_Y(\omega)$。

8.已知两个宽平稳随机过程$X(t)$和$Y(t)$的互相关函数$R_{XY}(\tau)=\frac{1}{2}e^{-|\tau|}\cos(\beta\tau)$，其中$\beta$为常数。求$X(t)$和$Y(t)$的互功率谱密度$S_{XY}(\omega)$。

五、

9.证明：如果随机过程$X(t)$是宽平稳的，则其自相关函数$R_X(\tau)$是偶函数，即$R_X(\tau)=R_X(-\tau)$。

10.证明：如果随机过程$X(t)$的自相关函数$R_X(\tau)$满足非负定性，即对所有整数$n$和所有实数$\tau_1,\tau_2,\ldots,\tau_n$，有$\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^nR_X(\tau_i-\tau_j)\ge0$，那么$R_X(\tau)$的傅里叶变换$S_X(\omega)$必然是非负的。

试卷答案

一、

1.$X(t)$是宽平稳随机过程。

解析思路：首先计算$EX(t)=E[A\cos(\Omegat+\Theta)]=E[A]E[\cos(\Omegat+\Theta)]=0$（因为$A$均值为0，$\cos(\Omegat+\Theta)$围绕0平均），$EX(t)\neqf(t)$，故不要求$EX(t)$为常数。接着计算$EX(t)X(t+\tau)=E[A^2\cos(\Omegat+\Theta)\cos(\Omega(t+\tau)+\Theta)]=E[A^2]E[\cos(\Omegat+\Theta)\cos(\Omega(t+\tau)+\Theta)]=\sigma^2E[\frac{1}{2}(\cos(\Omega\tau)+\cos(2\Omegat+\Theta+\Omega\tau+\Theta))]=\sigma^2\frac{1}{2}\cos(\Omega\tau)$（因为$A^2$的期望是$\sigma^2$，$\