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随机过程期末考试试题

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.什么是马尔可夫链的平稳分布？()

A.马尔可夫链的初始分布

B.马尔可夫链的稳定分布

C.马尔可夫链的最终分布

D.马尔可夫链的随机分布

2.随机过程的无穷小增量满足什么性质？()

A.独立性

B.互斥性

C.零均值

D.独立同分布

3.下列哪项不是马尔可夫链的必要条件？()

A.无后效性

B.无自返性

C.无转迁性

D.无吸收性

4.什么是布朗运动？()

A.一个连续时间随机过程

B.一个离散时间随机过程

C.一个确定性过程

D.一个周期性过程

5.什么是泊松过程？()

A.一个连续时间随机过程

B.一个离散时间随机过程

C.一个确定性过程

D.一个周期性过程

6.在马尔可夫链中，时间步长是连续的称为什么过程？()

A.马尔可夫过程

B.马尔可夫链

C.布朗运动

D.泊松过程

7.什么是马尔可夫链的遍历性？()

A.所有状态都是可达的

B.所有状态都是周期的

C.所有状态都是稳定的

D.所有状态都是齐次的

8.什么是马尔可夫链的转移概率？()

A.当前状态到下一个状态的概率

B.下一个状态到当前状态的概率

C.当前状态的概率密度函数

D.下一个状态的概率密度函数

9.什么是随机过程的方差？()

A.随机变量的期望值

B.随机变量的方差的期望值

C.随机变量与期望值的差的平方的期望值

D.随机变量的概率密度函数

10.什么是随机过程的自相关函数？()

A.随机变量与自身的相关系数

B.随机变量与自身的协方差

C.随机变量与自身的差的平方的期望值

D.随机变量与自身的方差的期望值

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是随机过程的基本类型？()

A.马尔可夫链

B.泊松过程

C.布朗运动

D.指数分布过程

E.高斯过程

12.以下哪些是马尔可夫链的性质？()

A.无后效性

B.无自返性

C.无转迁性

D.遍历性

E.齐次性

13.随机过程的理论在哪些领域有重要应用？()

A.金融数学

B.通信工程

C.物理学

D.生物信息学

E.交通流模型

14.以下哪些是布朗运动的主要特征？()

A.连续路径

B.随机性

C.方差无限大

D.平均值为零

E.不可预测性

15.以下哪些是随机过程分析的方法？()

A.线性回归分析

B.时刻分析

C.自相关函数分析

D.逆变换法

E.概率论方法

三、填空题(共5题)

16.随机过程的理论基础是概率论和

17.在马尔可夫链中，如果所有状态都是可达的，则称该链具有

18.描述布朗运动中粒子运动轨迹的数学模型是

19.泊松过程是一种离散时间随机过程，其基本特征是事件发生的时间间隔服从

20.随机过程的状态空间是指所有可能状态的集合，对于离散时间随机过程，状态空间通常是

四、判断题(共5题)

21.马尔可夫链的转移概率矩阵是对称的。()

A.正确B.错误

22.布朗运动是连续时间随机过程，其路径是连续的。()

A.正确B.错误

23.泊松过程的所有事件发生时间间隔都是相同的。()

A.正确B.错误

24.随机过程的自协方差函数只依赖于时间差。()

A.正确B.错误

25.马尔可夫链的平稳分布总是存在的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述马尔可夫链的基本概念和主要性质。

27.什么是布朗运动？它在自然界中有哪些实际应用？

28.什么是泊松过程？它与指数分布有何关系？

29.如何计算马尔可夫链的平稳分布？

30.请解释随机过程在金融数学中的应用，并举例说明。

随机过程期末考试试题

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】平稳分布指的是当时间足够长时，马尔可夫链最终会达到一个稳定的分布状态，此时各个状态的分布比例不再随时间变化。

2.【答案】C

【解析】随机过程的无穷小增量通常满足零均值性质，即增量期望值为0。

3.【答案】C

【解析】马尔可夫链的必要条件包括无后效性、无自返性和无吸收性，转迁性不是必要条件。

4.【答案】A

【解析】布朗运动是一个典型的连续时间随机过程，描述了颗粒在流体中的随机运动。

5.【答案】B

【解析】泊