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次线性期望下中心极限定理及其在二人零和随机微分博弈中的应用探究

一、引言

1.1研究背景

随着经济、社会和科技的迅速发展，人们对于概率论、数理统计等数学领域的应用需求越来越大，在实际应用中，传统的线性期望理论在处理具有不确定性但满足特定线性关系的随机现象时，虽展现出强大的解释力和应用价值。然而，在许多现实场景中，随机现象的不确定性呈现出更为复杂的特征，难以用简单的线性期望来准确描述。例如在金融市场里，资产价格的波动受众多复杂因素影响，这些因素间的相互作用常呈现非线性特征，且风险的度量和评估也无法单纯依靠线性期望实现精准刻画。为有效处理这类具有复杂不确定性的随机现象，次线性期望理论应运而生。