2025年金融风险管理师信用组合模型中的数值稳定性与收敛性问题专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师信用组合模型中的数值稳定性与收敛性问题专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型中的数值稳定性与收

敛性问题专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型中的数值稳定性与收敛性问题专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型中，数值稳定性主要指什么？

A、模型预测结果的准确性

B、模型计算过程中对微小扰动的抵抗能力

C、模型参数估计的效率

D、模型对市场变化的敏感性

【答案】B

【解析】正确答案是B。数值稳定性是指模型在计算过程中对输入数据的微小变化

或舍入误差不敏感，能够保持结果的一致性和可靠性。A选项涉及预测准确性，C选项

涉及参数估计效率，D选项涉及市场敏感性，均与数值稳定性的定义不符。知识点：数

值稳定性定义。易错点：容易将数值稳定性与模型预测准确性混淆。

2、在信用组合模型中，收敛性问题通常出现在哪个环节？

A、数据收集阶段

B、参数估计阶段

C、模型求解阶段

D、结果验证阶段

【答案】C

【解析】正确答案是C。收敛性问题通常出现在模型求解阶段，特别是在迭代算法

中，当解无法收敛或收敛速度过慢时会影响模型结果。A、B、D阶段不涉及迭代计算，

因此不会出现收敛性问题。知识点：收敛性问题出现的环节。易错点：容易忽略收敛性

问题与迭代算法的关联性。

3、以下哪种方法可以有效提高信用组合模型的数值稳定性？

A、增加模型复杂度

B、使用更高精度的数据

C、引入正则化技术

D、减少模型参数

【答案】C

【解析】正确答案是C。正则化技术通过惩罚过大的参数值，可以减少模型对噪声

的敏感性，从而提高数值稳定性。A选项增加复杂度可能降低稳定性，B选项提高数据

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精度对稳定性影响有限，D选项减少参数可能影响模型表达能力。知识点：正则化技术

的作用。易错点：容易误认为增加数据精度是提高稳定性的主要方法。

4、在信用组合模型中，以下哪种情况最可能导致收敛失败？

A、参数初始值设置不当

B、数据量过大

C、模型过于简单

D、结果验证不充分

【答案】A

【解析】正确答案是A。参数初始值设置不当可能导致迭代算法陷入局部最优或无

法收敛。B选项数据量过大可能影响计算效率，但不直接导致收敛失败；C选项模型简

单通常更容易收敛；D选项结果验证不充分与收敛性无关。知识点：收敛失败的原因。

易错点：容易忽略初始值设置对收敛性的影响。

5、信用组合模型中的数值稳定性与收敛性之间的关系是？

A、数值稳定性高则收敛性一定好

B、数值稳定性低可能导致收敛困难

C、两者无直接关联

D、收敛性好则数值稳定性一定高

【答案】B

【解析】正确答案是B。数值稳定性低可能导致计算过程中的误差累积，从而影响

收敛性。A和D选项过于绝对，C选项忽略了两者之间的潜在关联。知识点：数值稳

定性与收敛性的关系。易错点：容易误认为两者是独立的概念。

6、以下哪种技术常用于解决信用组合模型中的收敛性问题？

A、交叉验证

B、梯度下降算法

C、蒙特卡洛模拟

D、主成分分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。梯度下降算法通过逐步调整参数来优化目标函数，常用于

解决收敛性问题。A选项交叉验证用于模型验证，C选项蒙特卡洛模拟用于风险度量，

D选项主成分分析用于降维，均不直接解决收敛性问题。知识点：收敛性问题的解决方

法。易错点：容易混淆不同技术的应用场景。

7、在信用组合模型中，数值不稳定的表现形式不包括？

A、结果对微小扰动敏感

B、迭代过程中参数剧烈波动

C、模型预测结果与实际一致

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D、计算过程中出现溢出错误

【答案】C

【解析】正确答案是C。数值不稳定通常表现为结果对扰动敏感、参数波动或计算

错误，而预测结果与实际一致是模型表现良好的标志，不属于不稳定的表现。知识点：

数值不稳定的表现形式。易错点：容易将模型