2025年特许金融分析师配对样本检验在策略评估中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师配对样本检验在策略评估中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估投资策略时，配对样本检验主要用于解决什么问题？

A、比较两个独立投资组合的收益率差异

B、分析同一投资组合在不同市场条件下的表现

C、评估策略实施前后同一资产池的绩效变化

D、检验多个策略之间的相关性

【答案】C

【解析】正确答案是C。配对样本检验的核心是针对同一组对象在不同条件下的观测值进行比较，特别适合评估策略实施前后的变化。A选项描述的是独立样本检验；B选项虽然涉及同一组合，但更侧重时间序列分析；

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