2025年特许金融分析师指数分布与泊松过程的关系专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师指数分布与泊松过程的关系专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融市场中，泊松过程最常用于描述哪类事件的发生？

A、股票价格的连续波动

B、公司违约或交易执行等离散事件

C、利率的平滑变化

D、期权价格的连续时间路径

【答案】B

【解析】正确答案是B。泊松过程适用于描述在固定时间间隔内随机发生的独立事件，如公司违约、交易执行或极端市场冲击。A、C、D选项描述的是连续性变化，更适合用几何布朗运动等模型。知识点：泊松过程的离散事件特性。易错点：混淆连续过程与离散过程的应用场景。

2、

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