第1章测度论基础与随机过程.pptVIP

……(2)由抛硬币决定的随机过程:(∈随机游动)*第61页，共86页，星期日，2025年，2月5日随机过程可按时间(参数)是连续的或离散的分为两类:(1)若T是有限集或可列集时,则称为离散参数随机过程或随机序列.(2)若T是有限或无限区间时,则称为连续参数随机过程.随机过程也可按任一时刻的状态是连续型随机变量或离散型随机变量分为两类:(1)若对于任意都是离散型随机变量,称为离散型随机过程；(2)若对于任意都是连续型随机变量,称为连续型随机过程.*第62页，共86页，星期日，2025年，2月5日设X:??R为随机变量，满足E[|X|]?,若A?F且P(A)=0，则(2)设Y:??R为随机变量满足E[|Y|]?,且X?Y,a.s.则E[X]?E[Y].期望的性质补充(3)设X:??R为随机变量满足E[|X|]?,且X?0a.s.,

则E[X]=0当且仅当X=0a.s.;若X0a.s.,则E[X]0.(4)设X:??R为随机变量满足E[|X|]?,则对

A,B?F且A?B=?.*第29页，共86页，星期日，2025年，2月5日自学P13可测函数列的收敛性P14积分收敛定理P17随机变量的矩及重要不等式*第30页，共86页，星期日，2025年，2月5日§1.3条件期望1.关于事件B的条件期望定义1.3.1设(?,F,P)为概率空间，A，B?F，P(B)≠0,称**PB为F上的概率测度即:(?,F,PB)为概率空间.为已知事件B的条件下，事件A的条件概率。*第31页，共86页，星期日，2025年，2月5日设(?,F,P)为概率空间,P(B)0,?为随机变量,如果?在概率空间(?,F,PB)下的期望存在,则称之为?关于事件B的条件期望，记作E(?|B).注:设?=?A,则Lemma1.3.2*第32页，共86页，星期日，2025年，2月5日2.关于?代数C的条件期望构造性定义:设{Bn,n=1,2,...}为?的可数分割，C=?{Bn,n=1,2,...},设?为所有期望存在的随机变量?组成的集合，称E(?|C)=∑[E(?|Bn)]?Bn???为?关于C的条件期望。例如：设若在X=x条件下，Y的条件密度为且则*第33页，共86页，星期日，2025年，2月5日例1将一硬币抛2次,所有可能结果为?={HH;HT;TH;TT}.以F1表示由第一次抛掷结果生成的?代数:H={HH;HT},T={TH;TT},F1=?{H,T}.设X为定义在?上的随机变量:X(HH)=3,X(HT)=X(TH)=2,X(TT)=1.E(X|F1)=?解*第34页，共86页，星期日，2025年，2月5日定理1.3.3E(?|C)关于C可测，且EX已知随机变量X的分布律为且知在{X=x}的条件下,随机变量Y的条件密度为p(y|x).且设E|Y|∞,求证:--全期望公式.*第35页，共86页，星期日，2025年，2月5日描述性定义定义1.3.4条件期望E(?|C)是?到Rn的函数，满足E(?|C)关于C可测.(2)补充:设?与?为(?,F),上的?-有限测度，称?为关于?绝对连续的,如果?(A)=0则?(A)=0.记作??.Radon-Nikodym定理设?和?都是可测空间(?,F)上的有限测度，若??，则存在唯一的非负函数X?L1(?,F,?)，使得*第36页，共86页，星期日，2025年，2月5日条件期望的性质设?，η是随机变量,E?,Eη,E(?|C),E(η|C)存在.E(?|C)=E(?+|C)-E(?-|C)a.s.如果?关于C可测,则E(?|C)=?a.s.对任意实数a,E(a|C)=aa.s.如果?与C独立,则E(?