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风险管理理论与实务模拟题集CERM考试大纲版

一、单选题（每题1分，共20题）

说明：请选择最符合题意的选项。

1.以下哪项不属于风险管理的核心要素？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险投资

2.在风险管理中，风险偏好是指：

A.企业愿意承担的风险水平

B.风险发生的可能性

C.风险造成的损失程度

D.风险管理的流程

3.以下哪种方法不属于定性风险分析技术？

A.风险概率矩阵

B.情景分析

C.敏感性分析

D.德尔菲法

4.以下哪项是操作风险的典型例子？

A.市场波动导致投资损失

B.内部欺诈行为

C.利率变动

D.自然灾害

5.以下哪种金融工具主要用于对冲汇率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.互换合约

6.风险矩阵中，风险等级通常由以下哪些因素决定？

A.风险发生的频率

B.风险造成的损失

C.风险的可控性

D.以上所有

7.在企业风险管理（ERM）框架中，风险Appetite通常由谁制定？

A.风险管理部门

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

8.以下哪种方法不属于风险转移策略？

A.购买保险

B.分包合同

C.内部控制

D.财务衍生品

9.以下哪种风险类型与网络安全直接相关？

A.信用风险

B.市场风险

C.法律风险

D.信息技术风险

10.风险管理报告的目的是什么？

A.提供决策支持

B.完成合规要求

C.展示风险管理成果

D.以上所有

11.以下哪种方法不属于风险应对策略？

A.风险规避

B.风险自留

C.风险分散

D.风险融资

12.在风险管理中，风险暴露是指：

A.风险发生的可能性

B.风险造成的损失规模

C.企业面临的风险总量

D.风险管理的成本

13.以下哪种工具不属于风险监控的常用工具？

A.关键风险指标（KRIs）

B.风险热力图

C.敏感性分析

D.风险审计

14.以下哪种风险属于系统性风险？

A.公司内部欺诈

B.金融危机

C.供应商违约

D.产品质量问题

15.在风险识别过程中，头脑风暴法属于：

A.定量方法

B.定性方法

C.半定量方法

D.以上都不是

16.以下哪种方法不属于风险定价的常用方法？

A.风险调整收益率（RAROC）

B.风险价值（VaR）

C.损失分布模型

D.蒙特卡洛模拟

17.在风险管理的三道防线中，业务部门属于：

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.以上都不是

18.以下哪种风险属于合规风险？

A.资产贬值

B.法律诉讼

C.信用违约

D.操作失误

19.在风险管理中，风险文化是指：

A.企业对风险的认知和态度

B.风险管理的流程

C.风险管理的工具

D.风险管理的制度

20.以下哪种方法不属于风险缓释措施？

A.加强内部控制

B.购买保险

C.风险分散

D.风险自留

二、多选题（每题2分，共10题）

说明：请选择所有符合题意的选项。

1.风险管理的目标包括：

A.最大化收益

B.规避所有风险

C.在可接受的风险水平内实现目标

D.降低运营成本

2.以下哪些属于操作风险的来源？

A.人员失误

B.系统故障

C.外部欺诈

D.自然灾害

3.风险评估通常包括：

A.风险识别

B.风险分析

C.风险优先级排序

D.风险应对

4.以下哪些属于风险转移策略？

A.购买保险

B.分包合同

C.财务衍生品

D.内部控制

5.风险监控的常用方法包括：

A.关键风险指标（KRIs）

B.风险审计

C.敏感性分析

D.风险报告

6.以下哪些属于系统性风险的典型例子？

A.金融危机

B.经济衰退

C.地震灾害

D.公司内部欺诈

7.风险管理的三道防线包括：

A.业务部门

B.风险管理部门

C.内部审计部门

D.董事会

8.以下哪些属于风险定价的常用方法？

A.风险调整收益率（RAROC）

B.风险价值（VaR）

C.损失分布模型

D.敏感性分析

9.风险管理的定性分析方法包括：

A.德尔菲法

B.情景分析

C.风险概率矩阵

D.敏感性分析

10.风险管理的成功要素包括：

A.高层管理支持

B.明确的风险偏好

C.有效的风险沟通

D.合适的风险工具

三、判断题（每题1分，共10题）

说明：请判断以下陈述是否正确（正确填√，错误填×）。

1.风险管理只适用于大型企业，中小企业不需要风险管理。（×）

2.风险自留是指企业完全承担风险，不采取任何措施。（×）

3.风险价值（VaR）可以完全消除市场风险