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条件期望、矩母函数;主要内容;一、条件期望;
：数字
：y的函数。在知道y的值之前，不知道
：随机变量，当Y=y时，的值
：随机变量;假定对采样，在给定x后，在对
采样
直观地，期望
事实上，对，有
得到期望
因而
注意：是随机变量，当时，其值为
思考题：当X与Y独立时，的值？;定理：对随机变量X和Y，假设其期望存在，则
更一般地，对任意函数
证明：利用条件期望的定义和;
怎样计算？
一种方法是计算联合密度，然后计算
另一种更简单的方法是分两步计算
计算
计算
;条件方差;2021/5/27;在给定X的情况下，条件分布为;二、混合分布;混合分布举例;期望：
亦可通过条件期望计算：
方差：
亦可通过条件期望计算：;矩母函数的得名起因于下述公式：
E(Xk)=M(k)(0)
对于非负随机变量X来说，习惯上做一变换
s=-t,LX(s)=MX(t)
通常称上式为X的laplace变换。;拉式变换与概率分布函数;矩母函数（MomentGeneratingFunctions）;矩母函数（MomentGeneratingFunctions）;2021/5/27;X的矩母函数可以变形为：;另一方面：;性质1：;再考虑：;而;证明：;证明：设z是标准正分布的随机变量;另一方面，的密度函数为;令，对任意，有
当时，上述积分是发散的。
所以;矩母函数的性质;矩母函数的性质;多元矩母函数;是虚数单位.;(1)当X为离散随机变量时，;谢谢大家！
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