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2025年金融风险管理师模型风险管理的三道防线专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险管理的三道防线专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师模型风险管理的三道防线专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理的三道防线框架中，哪道防线主要负责模型的日常使用和基础

验证？

A、第一道防线

B、第二道防线

C、第三道防线

D、风险委员会

【答案】A

【解析】正确答案是A。第一道防线（业务部门）是模型的直接使用者和开发者，负

责模型的日常使用、基础验证和监控。知识点：三道防线的职责划分。易错点：容易混

淆第二道防线（风险管理部门）的独立验证职责与第一道防线的日常管理职责。

2、模型风险管理部门的独立验证属于三道防线中的哪一道？

A、第一道防线

B、第二道防线

C、第三道防线

D、外部审计

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二道防线（风险管理部门）负责对第一道防线开发的模

型进行独立验证和挑战，确保模型的稳健性。知识点：三道防线的独立性要求。易错点：

容易将独立验证与第三道防线的审计职能混淆。

3、以下哪项是第三道防线在模型风险管理中的主要职责？

A、模型开发

B、模型实施

C、模型审计

D、模型监控

【答案】C

【解析】正确答案是C。第三道防线（内部审计）负责对整个模型风险管理框架进

行独立审计，评估三道防线的有效性。知识点：三道防线的审计职能。易错点：容易将

审计与监控混淆，监控是第一道防线的职责。

4、模型文档化是模型风险管理的关键环节，以下哪项不属于模型文档化的核心内

容？

2025年金融风险管理师模型风险管理的三道防线专题试卷及解析2

A、模型假设

B、模型算法

C、用户培训记录

D、模型局限性

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型文档化主要关注模型的技术细节（假设、算法、局限

性等），用户培训记录属于实施环节。知识点：模型文档化的要求。易错点：容易将文

档化范围扩大化，忽略其技术核心。

5、在模型验证中，以下哪种方法最常用于评估模型的预测能力？

A、敏感性分析

B、回测

C、压力测试

D、情景分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。回测通过比较模型预测与实际结果，直接评估模型的预测

能力。知识点：模型验证方法。易错点：容易混淆回测与其他验证方法的适用场景。

6、模型风险治理框架中，以下哪项不属于模型风险识别的输入？

A、业务需求

B、监管要求

C、市场数据

D、模型代码

【答案】D

【解析】正确答案是D。模型代码是模型开发的输出，而非风险识别的输入。知识

点：模型风险识别的来源。易错点：容易混淆模型开发与风险识别的流程顺序。

7、以下哪项是模型变更管理的主要目标？

A、提高模型复杂度

B、确保变更的合规性

C、减少模型数量

D、降低计算成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型变更管理的核心目标是确保所有变更经过适当审批和

验证，符合监管要求。知识点：模型变更管理的重要性。易错点：容易将变更管理与模

型优化混淆。

8、在模型风险管理中，以下哪项不属于模型风险缓释措施？

A、模型简化

2025年金融风险管理师模型风险管理的三道防线专题试卷及解析3

B、增加模型参数

C、使用多个模型

D、设置保守性调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。增加模型参数通常会提高模型复杂度，而非缓释风险。知

识点：模型风险缓释策略。易错点：容易混淆模型优化与风险缓释。

9、模型风险报告的频率通常由以下哪项决定？

A、模型复杂度

B、监管要求

C、业务需求

D、以上都是

【答