2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、以下不属于操作风险特征的是（）。

A、具体性

B、分散性

C、差异性

D、外生性

解析：

操作风险具有具体性、分散性、差异性和内生性等特点。因此，不属于操作风险特

征的是外生性，选项D正确。

2、计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。

A、累计总敞口头寸法

B、净总敞口头寸法

C、短边法

D、长边法

解析：

净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法。

3、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英

镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（  ）

A、累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120

B、累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40

C、累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40

D、累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

解析：

累计总敞口头寸的计算是所有外币的多头与空头的总和。根据题目，瑞士法郎空头

20，日元多头30，欧元多头40，英镑多头50，美元空头60，所以累计总敞口头寸为

20+30+40+50+60=200。净总敞口头寸的计算是所有外币多头总额与空头总额之差

。所以净总敞口头寸为30（日元多头）+40（欧元多头）+50（英镑多头）-

20（瑞士法郎空头）-60（美元空头）=40，即净总敞口头寸多头40。

4、2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％

，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

A、1

B、1．5

C、5

D、6

解析：

根据题目，2018年新增贷款7.5万亿元，对应创造7.5万亿元存款。如果准备金率是2

0%，那么银行需要提取的法定准备金为：7.5万亿元*20%=

1.5万亿元。因此，银行将有1.5万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。所以

答案是B。

5、社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。

A、M0

B、M1

C、M2

D、M3

解析：

社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为M0、M1和M2。其中，M0主要

是现金；M1主要是M0和企业的活期存款；M2则是M1和企业定期存款及个人存款

。因此，M3并不属于社会流动性按照支付方便程度不同的分类之一。

6、借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议

》定义的违约概率为（）。

A、0．01％

B、0．02％

C、0．03％

D、0．04％

解析：

根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概

率与0.03%中的较高者。因此，对于借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，

其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率应为0.03%。所以正确答案是C。

7、下列（）属于现金流量分析中融资活动的现金流。

A、分得股利、利润

B、处置固定资产、无形资产收到现金

C、购买货物支付的现金

D、发行债券收到现金

解析：

在现金流量分析中，融资活动的现金流主要包括发行债券、偿还债务、支付贷款利

息等。因此，选项D“发行债券收到现金”属于融资活动的现金流。选项A“分得股利

、利润”，选项B“处置固定资产、无形资产收到现金”和选项C“购买货物支付的现

金”分别属于投资活动的现金流和经营活动的现金流。

8、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简

化计算VaR，该种方法是（）。

A、方差—协方差法

B、蒙特卡洛模拟法

C、历史模拟法

D、标准法

解析：

在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计

算VaR的方法被称为方差—

协方差法。该方法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，

因此资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布。通过这一方法，可以利用

正态分布的统计特征来简化并计算VaR。

9、下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。

A、资产负债管理委员会

B、市场风险委员会

C、操作风险委员会

D、风险资产处置委员会

解析：

在我国商业银行的高管层层面，普遍设立的风险管理相关委员会包括负责对风险管

理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会，以及针对各类风

险进行审议的专门委员会，如信用风险委员会、市场风险委员会、操作风险委员会

和资产负债委员会。根据题意，风险资产处置委员会并未在列举的高级管