2025年金融风险管理师市场风险政策与流程专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师市场风险政策与流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险政策与流程专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师市场风险政策与流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险管理中，压力测试的主要目的是什么？

A、计算日常交易的最大可能损失

B、评估极端市场条件下的潜在损失

C、预测未来一周的市场波动率

D、确定交易对手的信用风险敞口

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的核心目的是评估金融机构在极端但可能的市场

条件下（如金融危机、重大政策变化等）的潜在损失，帮助机构识别脆弱性并制定应对

策略。A选项描述的是VaR（风险价值）的功能；C选项属于波动率预测范畴；D选

项属于信用风险管理。知识点：压力测试是市场风险管理体系的重要组成部分，与VaR

形成互补。易错点：容易将压力测试与VaR混淆，需注意两者适用场景不同。

2、根据巴塞尔协议III，市场风险资本要求主要基于以下哪种方法？

A、标准法

B、内部模型法

C、基本指标法

D、标准法和内部模型法均可

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议III允许银行采用标准法或内部模型法计算市

场风险资本要求，但内部模型法需满足严格的定性定量标准。A、B选项片面；C选项

用于操作风险。知识点：市场风险资本计量方法的选择直接影响银行资本充足率。易错

点：误认为只有内部模型法被认可，实际上标准法仍是重要选择。

3、交易账户与银行账户的划分主要依据是什么？

A、持有期限长短

B、交易目的和意图

C、风险暴露大小

D、会计处理方式

【答案】B

【解析】正确答案是B。国际会计准则和监管规定明确，账户划分的核心依据是交

易目的和意图（短期交易vs长期持有）。A选项是结果而非依据；C、D选项是次要因

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素。知识点：账户划分直接影响风险计量和资本要求。易错点：容易将持有期限作为主

要标准，但实际应关注管理层的真实意图。

4、以下哪项不属于市场风险的主要类型？

A、利率风险

B、汇率风险

C、流动性风险

D、商品价格风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场风险主要包括利率、汇率、股票价格和商品价格风险，

流动性风险属于独立的风险类别。A、B、D均为典型市场风险。知识点：风险分类是

风险管理的基础。易错点：流动性风险常与市场风险交织，但本质不同。

5、风险价值（VaR）的局限性不包括以下哪项？

A、无法捕捉尾部风险

B、假设市场波动率稳定

C、计算复杂且依赖历史数据

D、适用于所有类型金融机构

【答案】D

【解析】正确答案是D。VaR并非适用于所有机构，其有效性取决于机构业务复杂

性和数据质量。A、B、C均为VaR的已知局限性。知识点：VaR是市场风险计量工具，

需结合其他方法使用。易错点：过度依赖VaR而忽视其局限性。

6、市场风险限额管理体系中，止损限额的设置主要考虑什么？

A、历史最大损失

B、风险偏好和资本承受能力

C、交易员业绩考核

D、监管最低要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。止损限额应与机构整体风险偏好和资本实力匹配，确保损

失可控。A选项过于被动；C、D选项不是主要依据。知识点：限额管理是市场风险控

制的核心手段。易错点：容易将止损限额与历史损失简单挂钩。

7、返程测试（Backtesting）在市场风险管理中的作用是什么？

A、预测未来市场走势

B、验证风险模型准确性

C、评估交易策略有效性

D、计算资本充足率

【答案】B

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