计量经济学 第十章 联立方程模型.pptVIP

计量经济学*10.3.2可识别性的秩条件可识别性的阶条件是识别的必要但非充分条件，即使它得到满足，方程中有时也会出现不可识别的情形。模型(10.2.7)中的供求函数虽然排除了一个外生变量，按阶条件来说是可以识别的，但识别的实现还只有当需求函数中的外生变量系数不为零时才能实现。为此，我们需要一个充分且必要的识别条件，即可识别的秩条件：在一个含有M个内生变量的M个方程的模型中，一个方程是可识别的，当且仅当，我们能从模型(其他方程)所含而该方程不含的诸变量(内生或前定变量)的系数矩阵中构造出至少一个(M-1)(M-1)阶的非零行列式来。第30页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*例10.3考虑一个假想的联立方程，其中Y为内生变量，X为外生前定变量方程被排除的外生

变量个数

K－k包含的内生

变量个数

m-1识别情形①22恰好②11恰好③11恰好④22恰好第31页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*从阶条件看，每个方程都是恰好识别的，下面再用秩条件来复查，把方程组写出下面形式变量的系数方程1①1000②0100③0100④0100若该方程那被识别，必须从其他方程所含而该方程不含的诸变量的系数矩阵中找到至少一个非零的3×3阶行列式，找出包含在其他方程中的这几个被排除变量的系数组成的矩阵，称为A第32页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学第十章联立方程模型计量经济学*第1页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*在前面的章节中，我们所讨论的都是单一方程模型，也就是只有一个因变量Y和一个或若干个自变量X的模型，在这些模型中，我们分析的重点是因变量和自变量之间单向的关系，自变量是原因，而因变量是结果。但是在现实经济活动中，经济变量之间的影响是双向的，一个经济变量影响另外一个(或多个)经济变量，反过来又受到另外一个(或多个)变量的影响。例如在货币M对利率r的影响分析中，单一方程隐含地假定利率是由中央银行制定的，并且试图求出货币需求对利率水平变化地反应，但是如果利率依赖于货币供给，这时就需要建立两个方程，一个把货币M联系到利率r，另外一个把r联系到货币M,从而导致对联立方程模型的考虑。第2页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*10.1联立方程的性质首先举两个联立方程的例子，然后再说明联立方程估计时会出现的问题。例10.1需求和供给模型我们知道一种商品的价格P和它的需求量Q是对该商品需求和供给曲线的交点来决定的，为了分析方便，假定需求和供给曲线都是线性的，那么加上随机误差项，可以写出需求和供给方程：第3页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*不难看出价格P和需求量Q是联合因变量，例如，由于影响需求的其他变量(如收入、财富或嗜好)的改变，需求函数的随机误差项也将改变因而需求曲线的迁移同时改变了价格P和需求量Q上移价格上升下移价格下降第4页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*同理，由于影响供给的其他变量(如罢工、气候和进出口限制)的改变，供给曲线发生迁移，同样也会影响价格P和需求量Q,正是由于价格和需求量的这种同时相依性，在需求和供给函数中，随机误差项和价格之间的独立是不可能的，因此直接对供给和需求函数进行回归将破坏经典线性回归模型的基本假定，无法得出无偏一致的统计量。左移右移价格上升价格下降第5页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*例10.2凯恩斯收入决定模型考虑一下简单的凯恩斯收入决定模型从消费函数中可以明显看出，C和Y是相互依赖的，并且当随机误差项发生偏移时，消费函数也随之移动，而消费的移动反过来又会影响Y，对这个函数使用普通最小二乘法也是不适用，得出的估计量将会是非一致的。10.1.410.1.5第6页，共45页，星期日，2025年，2月5日计量经济学*知识点回顾无偏是指估计量的数学期望等于总体指标，即由估计量给出的所有估计值的平均数等于总体均值。一致也称相合，是指随着样本容量的扩大，估计值会趋于总体指标值，或者说，随着样本容量的逐步扩大，估计量与总体指标之间的绝对离差小于