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2025年银行从业资格测试题风险管理及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险并非只有在违约实际发生时才产生，信用评级的下降等情况也会带来信用风险，A错误；商业银行的信用风险来源是多方面的，贷款只是其中重要的一部分，并非唯一来源，B错误；交易对手信用评级下降属于信用风险，D错误；信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式，C正确。

2.商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。

A.主权风险暴露

B.金融机构风险暴露

C.公司风险暴露

D.个人住房抵押贷款

答案：D

解析：非零售风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露等。个人住房抵押贷款属于零售风险暴露，所以答案选D。

3.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2%

B.3%

C.3.75%

D.5%

答案：C

解析：不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%。各项贷款余额=150+40+5+4+1=200亿，不良贷款=5+4+1=10亿，不良贷款率=10÷200×100%=3.75%，所以选C。

4.以下属于市场风险计量方法的是（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.以上都是

答案：D

解析：市场风险计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和压力测试等。所以答案是D。

5.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.一样大

答案：B

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。信用风险主要是指交易对手违约带来的风险；操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。所以选B。

7.操作风险评估的原则不包括（）。

A.业务流程所有人负第一评估责任

B.动态管理原则

C.重要性原则

D.静态管理原则

答案：D

解析：操作风险评估的原则包括业务流程所有人负第一评估责任、动态管理原则、重要性原则。不包括静态管理原则，所以选D。

8.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而非独立风险，A错误；流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，B正确；流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，C正确；大量存款人的挤兑行为会使银行资金大量流出，可能导致银行面临较大的流动性风险，D正确。所以答案选A。

9.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，下列不属于这八大类风险的是（）。

A.战略风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险

答案：B

解析：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。国家风险表述不准确，这里应是国别风险，所以选B。

10.商业银行的资本可以分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本。以下属于核心一级资本的是（）。

A.优先股

B.永续债

C.实收资本

D.