2025年金融风险管理师违约损失率在债务估值中的应用专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师违约损失率在债务估值中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约损失率在债务估值中的应用专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师违约损失率在债务估值中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在债务估值中，违约损失率（LGD）主要衡量什么？

A、债务人违约的概率

B、违约发生时债权人无法收回的债务比例

C、债务的信用评级变化

D、债务的市场价格波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率（LGD）是指违约发生时债权人无法收回的债

务比例，是衡量信用风险的重要指标。A选项是违约概率（PD），C选项是迁移风险，

D选项是市场风险。知识点：LGD的定义。易错点：容易将LGD与PD混淆。

2、以下哪种因素对LGD的影响最大？

A、宏观经济环境

B、债务人的信用评级

C、债务的抵押品质量

D、债务的到期期限

【答案】C

【解析】正确答案是C。抵押品质量直接影响违约时的回收率，从而显著