第4章联立方程计量经济学模型的系统估计.pptVIP

第1页，共23页，星期日，2025年，2月5日一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵第2页，共23页，星期日，2025年，2月5日⒈随机误差项的同期相关性随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。第3页，共23页，星期日，2025年，2月5日⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵第4页，共23页，星期日，2025年，2月5日假设：对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即对于不同结构方程的随机误差项之间，具有且仅具有同期相关性。即第5页，共23页，星期日，2025年，2月5日于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为：第6页，共23页，星期日，2025年，2月5日二、三阶段最小二乘法简介

(3SLS,ThreeStagesLeastSquares)第7页，共23页，星期日，2025年，2月5日⒈概念3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方法。其基本思路是3SLS=2SLS+GLS即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方程，然后再用GLS估计模型系统。第8页，共23页，星期日，2025年，2月5日⒉三阶段最小二乘法的步骤⑴用2SLS估计结构方程得到方程随机误差项的估计值。第9页，共23页，星期日，2025年，2月5日OLS估计OLS估计第10页，共23页，星期日，2025年，2月5日⑵求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量第11页，共23页，星期日，2025年，2月5日⑶用GLS估计原模型系统得到结构参数的3SLS估计量为：第12页，共23页，星期日，2025年，2月5日⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质⑴如果联立方程模型系统中所有结构方程都是可以识别的，并且非奇异，则3SLS估计量是一致性估计量。⑵3SLS估计量比2SLS估计量更有效。为什么？⑶如果Σ是对角矩阵，即模型系统中不同结构方程的随机误差项之间无相关性，那么可以证明3SLS估计量与2SLS估计量是等价的。⑷这反过来说明，3SLS方法主要优点是考虑了模型系统中不同结构方程的随机误差项之间的相关性。第13页，共23页，星期日，2025年，2月5日

三、完全信息最大似然法简介

（FIML,FullInformationMaximumLikelihood）

第14页，共23页，星期日，2025年，2月5日⒈概念另一种已有实际应用的联立方程模型的系统估计方法。Rothenberg和Leenders于1964年提出一个线性化的FIML估计量。FIML是ML的直接推广，是在已经得到样本观测值的情况下，使整个联立方程模型系统的或然函数达到最大以得到所有结构参数的估计量。第15页，共23页，星期日，2025年，2月5日⒉复习：多元线性单方程模型的最大似然估计i=1,2,…,n第16页，共23页，星期日，2025年，2月5日Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率第17页，共23页，星期日，2025年，2月5日