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摘要
随着中国金融高水平开放的持续推进，QDII基金作为连接境内投资者与全球资本市场的
重要桥梁，其战略价值日益凸显。近年来，我国QDII基金规模与种类显著增长，但其业绩评
价体系仍以传统方法为主，这些方法主要依赖历史数据进行分析。由于QDII基金投资于不同
国家和地区的资本市场，因此传统方法难以全面捕捉市场动态变化，且易受数据噪声和模型
假设限制，难以充分考虑境外资本市场的复杂性和多样性，从而在一定程度上难以准确评价
QDII基金的业绩。相比传统方法，基于Gibbs抽样的贝叶斯模型能
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