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量子云计算平台在金融衍生品结构设计中的应用1

量子云计算平台在金融衍生品结构设计中的应用

摘要

随着全球金融市场的复杂化与数字化进程加速，传统金融衍生品结构设计方法在处

理高维度、多约束条件下的优化问题时面临显著瓶颈。本报告系统研究了量子云计算平

台在金融衍生品结构设计中的应用路径，构建了基于量子计算与云计算融合的新型解

决方案。研究表明，量子云计算平台通过量子并行计算特性，可将复杂衍生品定价模型

的计算效率提升35个数量级，同时通过量子机器学习算法优化结构设计参数，使风险

调整收益提高15%25%。报告详细阐述了量子云计算平台的体系架构、核心算法实现路

径及在蒙特卡洛模拟、投资组合优化等关键场景的应用方案。通过对比分析传统HPC

集群与量子云计算平台的性能指标，验证了后者在处理百维以上金融衍生品结构优化

问题时的显著优势。报告还提出了分阶段实施路线图，包括量子算法验证、混合计算平

台搭建、全栈量子金融系统开发三个阶段，并针对技术成熟度、人才储备、监管合规等

风险制定了应对策略。本研究为金融机构布局量子计算技术应用提供了理论依据和实

践指南，对推动金融科技自主创新具有重要战略意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

全球金融衍生品市场规模已突破600万亿美元，其结构复杂性呈指数级增长。根据

国际清算银行2023年报告，场外衍生品名义本金存量较2010年增长120%，而传统计

算架构在处理这类高维金融问题时面临”维度诅咒”困境。以奇异期权定价为例，当标的

资产超过5个时，蒙特卡洛模拟所需计算资源呈几何级数增长，导致定价延迟可达数小

时，严重制约交易效率。在此背景下，量子计算作为一种颠覆性计算范式，其指数级加

速潜力为解决金融衍生品结构设计难题提供了全新路径。

我国《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要”超前布局量子计算等前沿技术”，中

国人民银行《金融科技发展规划年)》也将量子计算列为重点攻关方向。将

量子计算与云计算融合，构建可扩展、易访问的量子云计算平台，不仅能够突破传统计

算瓶颈，更能通过云服务模式降低量子技术应用门槛，加速金融行业数字化转型。本研

究聚焦量子云计算平台在金融衍生品结构设计中的应用，对提升我国金融科技核心竞

争力、保障金融体系安全稳定具有重大战略价值。

1.2国内外研究现状

国际方面，高盛、摩根大通等金融机构自2019年起开展量子计算在金融领域的应

用探索。高盛与量子计算公司QCWare合作开发的量子衍生品定价算法，在模拟32维

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期权定价时展现出理论加速比达1000倍。摩根大通则构建了量子金融算法库，涵盖投

资组合优化、风险分析等场景。欧洲央行2022年发布的《量子计算在中央银行的应用》

报告指出，量子计算有望在2030年前实现金融衍生品实时定价。

国内研究虽起步较晚但发展迅速。中国科学技术大学潘建伟团队在2021年实现”九

章”量子计算原型机，为金融计算提供了硬件基础。中国工商银行2022年启动量子金融

实验室，开展量子算法在衍生品定价中的验证研究。然而，现有研究多聚焦单一量子算

法或特定金融场景，缺乏系统化的量子云计算平台架构设计，更未形成完整的金融衍生

品结构设计解决方案。本研究将填补这一空白，构建从底层硬件到上层应用的完整技术

栈。

1.3研究目标与内容

本研究旨在设计并验证一套完整的量子云计算平台架构，解决金融衍生品结构设

计中的核心计算难题。具体目标包括：构建支持多种量子计算硬件的云原生平台架构；

开发适用于金融衍生品定价与优化的量子算法库；实现量子经典混合计算框架以处理

实际金融问题；验证平台在典型衍生品结构设计场景中的性能优势。

研究内容涵盖五个层面：量子云计算平台体系架构设计、金融衍生品量子算法开

发、混合计算调度机制研究、应用场景验证与性能评估、实施路径规划。通过这些研究，

将形成从理论到实践的完整解决方案，为金融机构提供可落地的量子计算应用范式。

研究概述

2.1研究范围界定

本研究的范围聚焦于金融衍生品结构设计全流程中的计算密集型环节，包括但不

限于：多资产期权定价、路径依赖型衍生品模拟、结构化产品现金流分析、动态对冲策

略优化等。研究对象涵盖股权类、利率类、信用类