上半年上海基金从业资格：投资风险的管控考试试卷.docxVIP

上半年上海基金从业资格：投资风险的管控考试试卷

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于基金投资风险的类型？()

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.投资者风险

2.基金管理人在进行投资决策时，以下哪项不是需要考虑的因素？()

A.市场趋势

B.投资者偏好

C.法规政策

D.地球自转速度

3.在基金投资中，以下哪项措施不属于风险控制手段？()

A.分散投资

B.定期评估

C.股票回购

D.保险套期

4.以下哪种情况会导致基金净值下跌？()

A.市场上涨

B.基金规模扩大

C.基金分红

D.市场下跌

5.基金投资组合的β值越高，意味着什么？()

A.基金风险越高

B.基金收益越高

C.基金风险越低

D.基金收益越低

6.以下哪项不是基金合同中必须包含的内容？()

A.基金管理人的职责

B.基金的投资目标

C.基金的托管人

D.基金的发行价格

7.基金管理人在进行投资决策时，以下哪项不是需要遵循的原则？()

A.风险控制

B.遵守法规

C.追求短期收益

D.保护投资者利益

8.基金净值增长率低于同期市场平均水平，可能的原因是什么？()

A.市场行情低迷

B.基金管理能力不足

C.基金规模过大

D.以上都是

9.基金投资中，以下哪种风险可以通过分散投资来降低？()

A.市场风险

B.流动性风险

C.利率风险

D.操作风险

10.基金托管人的主要职责是什么？()

A.筹集基金资金

B.进行基金投资

C.监督基金管理人的行为

D.负责基金的市场推广

二、多选题(共5题)

11.基金投资中，以下哪些属于系统性风险？()

A.市场风险

B.利率风险

C.信用风险

D.流动性风险

12.基金管理人在进行风险管理时，以下哪些措施是有效的？()

A.定期进行风险评估

B.建立风险控制流程

C.分散投资

D.追求最高收益

13.以下哪些因素会影响基金的业绩表现？()

A.市场行情

B.投资者情绪

C.基金管理团队的能力

D.经济政策

14.基金净值的计算公式中，以下哪些是影响基金净值的因素？()

A.基金的总资产

B.基金的总负债

C.基金的总份额

D.基金的管理费用

15.基金投资中，以下哪些属于非系统性风险？()

A.公司治理风险

B.管理层变动风险

C.诉讼风险

D.市场风险

三、填空题(共5题)

16.基金投资中，为了分散非系统性风险，通常采取的策略是__。

17.基金资产净值是指基金资产扣除__后的价值。

18.在基金风险管理中，风险控制的第一步是__。

19.基金投资组合的β值越高，说明该基金相对于市场整体的__风险更高。

20.基金托管人是基金管理的重要参与者，其主要职责包括__。

四、判断题(共5题)

21.系统性风险可以通过分散投资来完全消除。()

A.正确B.错误

22.基金管理人的职责仅限于投资决策。()

A.正确B.错误

23.基金净值的计算只考虑基金持有的资产价值。()

A.正确B.错误

24.基金托管人的职责仅限于保管基金资产。()

A.正确B.错误

25.基金的投资目标是追求短期的高收益。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述基金投资中系统性风险和非系统性风险的主要区别。

27.在基金风险管理中，如何进行风险控制流程的建立和实施？

28.请解释基金资产净值的计算公式，并说明其含义。

29.为什么说基金托管人在基金运作中扮演着重要角色？

30.在基金投资中，如何平衡风险与收益的关系？

上半年上海基金从业资格：投资风险的管控考试试卷

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】投资者风险是指投资者自身的风险承受能力和投资决策风险，不属于基金投资风险的类型。

2.【答案】D

【解析】地球自转速度与基金投资决策无直接关系，不是基金管理人在进行投资决策时需要考虑的因素。

3.【答案】C

【解析】股票回购是公司为了提高股价而购买自己股票的行为，不属于基金投资的风险控制手段。

4.【答案】D

【解析】市场下跌会导致基金持有的资产价值下降，从而引起基金净值下跌。

5.