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面向金融联盟的联邦学习模型公平性与隐私保护研究1

面向金融联盟的联邦学习模型公平性与隐私保护研究

摘要

本研究报告系统探讨了面向金融联盟的联邦学习模型公平性与隐私保护问题。随

着金融科技快速发展，金融机构间数据共享需求日益增长，但数据隐私与合规要求限制

了传统集中式机器学习方法的应用。联邦学习作为一种分布式机器学习范式，能够在保

护数据隐私的前提下实现模型联合训练，为金融联盟提供了新的解决方案。本文首先分

析了金融联盟中联邦学习的应用现状与挑战，重点研究了模型公平性与隐私保护的内

在矛盾与平衡机制。通过构建多维度评估体系，提出了基于博弈论和密码学的混合优化

框架，并设计了分层加密与差分隐私相结合的技术方案。研究结果表明，该方案在保证

模型准确率的同时，显著提升了公平性指标和隐私保护水平。本报告为金融联盟构建安

全、公平、高效的联邦学习系统提供了理论依据和实践指导，对促进金融行业数据要素

市场化配置具有重要意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

金融行业正经历数字化转型关键期，数据已成为核心生产要素。据《中国金融科

技发展报告(2023)》显示，2022年我国金融科技市场规模达到5250亿元，同比增长

16.8%。在这一背景下，金融机构对跨机构数据合作的需求日益迫切，以提升风控精度、

优化客户服务。然而，《个人信息保护法》和《数据安全法》的实施，对金融数据共享提

出了严格合规要求。传统集中式数据处理模式面临严峻挑战，联邦学习技术应运而生。

联邦学习通过”数据不动模型动”的方式，使各参与方在不共享原始数据的前提下联

合训练模型。根据Gartner预测，到2025年，60%的大型金融机构将采用某种形式的

联邦学习技术。然而，金融联盟场景下的联邦学习仍面临两大核心挑战：一是模型公平

性问题，不同规模机构的贡献度难以准确衡量；二是隐私保护与模型性能的平衡难题。

本研究旨在系统解决这些问题，推动金融联盟数据价值安全释放。

1.2国内外研究现状

国际上，Google于2016年首次提出联邦学习概念，随后学术界和工业界开展了广

泛研究。McMahan等人提出的FedAvg算法成为联邦学习基础框架，但未考虑公平性

问题。近年来，Li等人提出的FedPro通过优化梯度聚合方式提升了模型公平性。隐私

保护方面，Abadi等人设计的差分隐私框架DPSGD成为行业标准工具。欧盟Horizon

2020计划资助的FLAME项目专门研究金融联邦学习应用。

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国内研究起步较晚但发展迅速。微众银行FATE平台已应用于多家银行联合风控

场景。中国科学院计算技术研究所提出的”可信联邦学习”框架引入了密码学增强机制。

中国人民银行2022年发布的《金融科技发展规划》明确将联邦学习列为重点支持技术。

然而，现有研究多聚焦单一维度，缺乏公平性与隐私保护的协同优化方案。

1.3研究目标与内容

本研究的主要目标是构建面向金融联盟的联邦学习公平性与隐私保护协同优化体

系。具体包括：1)建立金融联邦学习公平性量化评估模型；2)设计隐私保护增强型联

邦学习算法；3)开发贡献度与隐私预算动态分配机制；4)构建原型系统并验证方案有

效性。

研究内容涵盖理论分析、算法设计、系统实现三个层面。理论层面将研究公平性与

隐私保护的内在关联机制；算法层面将提出混合优化框架；系统层面将开发可部署的联

邦学习平台。通过多学科交叉研究，为金融联盟数据合作提供全栈式解决方案。

研究概述

2.1研究范围界定

本研究聚焦于银行、保险、证券等持牌金融机构组成的联盟场景。数据类型包括但

不限于客户画像、交易记录、信贷历史等结构化数据。研究范围排除非金融数据以及完

全公开的数据集。参与方规模设定为320家机构，符合典型金融联盟规模。

技术层面，研究涵盖横向联邦学习、纵向联邦学习和联邦迁移学习三种模式。重点

关注深度学习模型，包括CNN、RNN和Transformer架构。隐私保护技术包括同态加

密、安全多方计算和差分隐私。公平性评估维度涵盖模型性能、数据贡献和资源消耗等

方面。

2.2核心问题定义

本研究解决的核心问题可归纳为三个层面：1)如何在联邦学习过程中准确评估各

参与方的贡献度