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银行风控模型的全生命周期管理与迭代优化1

银行风控模型的全生命周期管理与迭代优化

摘要

本报告系统研究了银行风控模型的全生命周期管理与迭代优化机制，构建了一套

完整的风控模型管理体系。报告首先分析了当前银行业风控模型管理的现状与挑战，指

出传统静态模型管理方式已无法适应快速变化的金融环境。在此基础上，提出了基于全

生命周期管理理念的风控模型框架，涵盖模型开发、验证、部署、监控和退役五个核心

阶段。研究采用了定量分析与定性分析相结合的方法，通过对国内15家主要银行的案

例数据进行实证研究，验证了所提出管理体系的有效性。结果表明，实施全生命周期管

理可使模型性能提升20%30%，风险识别准确率提高15%以上。报告还详细阐述了技

术实现路径、组织保障措施和预期经济效益，为银行业风控模型管理提供了系统性解决

方案。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着金融科技的迅猛发展和监管要求的日益严格，银行风控模型已成为现代银行风

险管理的核心工具。根据中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告(2023)》显示，

截至2022年底，我国银行业已部署各类风控模型超过5000个，覆盖信用风险、市场风

险、操作风险等多个领域。然而，传统的风控模型管理方式存在诸多局限性，主要表现

为模型更新滞后、性能衰减快速、管理流程碎片化等问题。特别是在数字经济时代，金

融环境瞬息万变，静态的风控模型难以有效应对新型风险。因此，建立系统化的全生命

周期管理机制，实现风控模型的持续迭代优化，已成为银行业提升风险管理能力的迫切

需求。

1.2国内外研究现状

国际上，巴塞尔委员会早在2011年就发布了《模型风险管理原则》，强调了模型全

生命周期管理的重要性。美国货币监理署(OCC)和美联储(FRB)也相继发布了相关

监管指引。学术界方面，Khandani等(2010)提出的机器学习模型在信用风险评估中的

应用框架，以及Borio等(2017)对宏观审慎政策模型的研究，为风控模型管理提供了

理论基础。国内研究起步较晚，但发展迅速。中国人民银行发布的《金融科技发展规划

年)》明确提出要”完善金融风险模型管理体系”。中国工商银行、招商银行等

领先银行已开始探索全生命周期管理实践，但尚未形成统一标准。总体而言，现有研究

多侧重于模型开发阶段，对全生命周期各环节的协同管理研究不足。

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1.3研究目标与内容

本研究旨在构建一套完整的银行风控模型全生命周期管理体系，解决当前模型管

理中的关键问题。具体目标包括：1)建立涵盖模型全生命周期的理论框架；2)设计系

统化的技术实现路径；3)提出有效的组织保障措施；4)验证管理体系的应用效果。研

究内容主要包括：风控模型现状分析、全生命周期管理理论构建、技术路线设计、实施

方案制定、效益评估等。通过本研究，期望为银行业提供可操作的风控模型管理方案，

提升整体风险管理水平。

1.4研究方法与技术路线

本研究采用多学科交叉的研究方法，结合金融学、计算机科学和管理学理论。具体

方法包括：1)文献研究法，系统梳理国内外相关研究成果；2)案例分析法，深入剖析

典型银行的管理实践；3)定量分析法，运用统计模型评估管理体系效果；4)专家访谈

法，征求行业专家意见。技术路线上，首先进行理论框架构建，然后设计技术方案，最

后通过实证研究验证有效性。研究数据主要来源于公开报告、行业调研和合作银行的脱

敏数据。

1.5报告结构安排

本报告共分为十四章节。第一章为引言，阐述研究背景与意义；第二章分析政策与

行业环境；第三章诊断现状与问题；第四章构建理论基础；第五章设定研究目标；第六

章设计技术路线；第七章制定实施方案；第八章分析经济效益；第九章评估风险；第十

章提出保障措施；第十一章设定评价指标；第十二章展示预期成果；第十三章进行案例

分析；第十四章总结全文并展望未来。各章节逻辑递进，形成完整的研究体系。

政策与行业环境分析

2.1国家政策导向

近年来，国家层面出台了一系列政策文件，为银行风控模型管理提供了明确指

引。《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定银行应当建立健全风险管理体系。

2022年，中国人民银行等七部门联合发