银行系统模型管理办法.docxVIP

银行系统模型管理办法

?一、引言

在当今金融科技飞速发展的时代，银行系统模型在银行的风险管理、信贷审批、客户细分、产品定价等诸多核心业务领域发挥着至关重要的作用。为了确保银行系统模型的有效开发、准确使用和持续监控，提高模型的质量和可靠性，保障银行的稳健运营，特制定本银行系统模型管理办法。本办法依据国家相关法律法规、金融行业监管要求以及银行业通行的最佳实践制定，适用于本银行所有涉及系统模型的开发、使用和管理活动。

二、适用范围

本办法适用于本银行内部使用的所有系统模型，包括但不限于信用风险模型、市场风险模型、操作风险模型、客户关系管理模型、资产定价模型等。这些模型可以是自主开发的，也可以是从外部购买或合作开发的。

三、术语定义

1.银行系统模型：指运用数学、统计学、机器学习等方法，基于历史数据和假设条件构建的，用于辅助银行决策、评估风险、预测未来趋势等目的的计算机程序或算法。

2.模型开发：包括模型的设计、数据收集与预处理、算法选择与优化、模型验证等一系列活动，旨在构建一个满足特定业务需求的有效模型。

3.模型使用：指将开发好的模型应用于实际业务流程中，如信贷审批、风险评估、产品定价等。

4.模型监控：对模型的性能、准确性、稳定性等进行持续跟踪和评估，及时发现模型可能存在的问题并采取相应的措施。

5.模型验证：通过独立的评估和测试，验证模型的合理性、准确性和可靠性，确保模型符合业务需求和监管要求。

四、管理原则

1.合规性原则：模型的开发、使用和管理必须符合国家法律法规、金融行业监管要求以及本银行的内部政策和制度。

2.独立性原则：模型的开发、验证和监控应保持独立，避免利益冲突和人为干扰，确保评估结果的客观性和公正性。

3.有效性原则：模型应能够准确反映业务实际情况，为银行的决策提供有效的支持，具有良好的预测能力和稳定性。

4.透明度原则：模型的开发过程、假设条件、算法逻辑等应具有透明度，便于内部人员理解和外部监管机构审查。

5.持续改进原则：随着业务环境的变化和数据的积累，应不断对模型进行优化和改进，以提高模型的性能和适应性。

五、组织架构与职责

（一）模型管理委员会

1.组成：由银行高级管理层、风险管理部门负责人、信息技术部门负责人、业务部门负责人等组成。

2.职责

-制定银行系统模型管理的总体战略和政策，明确模型管理的目标和方向。

-审批重大模型的开发、使用和变更计划，确保模型与银行的战略目标和风险偏好相一致。

-协调各部门之间在模型管理方面的工作，解决模型管理过程中出现的重大问题。

-监督模型管理工作的执行情况，评估模型管理的效果和效率。

（二）模型开发团队

1.组成：由数据科学家、分析师、程序员等专业人员组成，通常隶属于信息技术部门或专门的模型研发团队。

2.职责

-根据业务需求和监管要求，设计和开发银行系统模型。

-收集、整理和预处理相关数据，选择合适的算法和技术进行模型构建。

-对开发的模型进行初步测试和验证，确保模型的基本性能和准确性。

-编写模型开发文档，详细记录模型的开发过程、假设条件、算法逻辑等信息。

（三）模型验证团队

1.组成：由独立于模型开发团队的专业人员组成，通常隶属于风险管理部门或内部审计部门。

2.职责

-对新开发的模型和重大变更的模型进行独立验证，评估模型的合理性、准确性和可靠性。

-审查模型的开发文档，确保模型的开发过程符合相关标准和规范。

-定期对在用模型进行回顾性验证，检查模型的性能是否发生变化，是否仍然适用于当前的业务环境。

-向模型管理委员会报告验证结果，提出改进建议和意见。

（四）模型使用部门

1.组成：包括信贷部门、风险管理部门、市场营销部门等使用模型进行业务决策的部门。

2.职责

-在实际业务中正确使用模型，按照规定的流程和方法进行操作。

-及时反馈模型使用过程中出现的问题和异常情况，配合模型开发团队和验证团队进行问题排查和解决。

-根据业务需求和市场变化，提出对模型的改进和优化建议。

（五）模型监控团队

1.组成：通常由风险管理部门和信息技术部门的人员共同组成。

2.职责

-建立模型监控指标体系，对模型的性能、准确性、稳定性等进行实时监控和定期评估。

-及时发现模型可能存在的问题和风险，如模型预测偏差、数据质量下降等，并发出预警信号。

-对模型监控结果进行分析和报告，提出相应的处理措施和建议。

六、模型开发管理

（一）需求分析与规划

1.业务部门根据实际业务需求，提出模型开发的需求和目标，明确模型的应用场景和功能要求。

2.模型开发团队与业务部门进行充分沟通，对需