2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1116）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪类风险属于市场风险的核心范畴？

A.交易对手信用违约风险

B.利率波动导致的资产价值变动

C.信息系统漏洞引发的操作失误

D.业务中断导致的收入损失

答案：B

解析：市场风险主要指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格）波动导致的风险。选项A属于信用风险，C和D属于操作风险，因此正确答案为B。

在巴塞尔协议III中，用于衡量短期流动性风险的核心指标是？

A.净稳定资金比例（NSFR）

B.杠杆率（LeverageRatio）

C.流动性覆盖率（LCR）

D.资本充足率（CAR）

答案：C

解析：巴塞尔协议III引入LCR（流动性覆盖率）衡量机构30天内应对短期流动性压力的能力，NSFR衡量长期稳定资金来源，杠杆率是资本与表内外资产的比率，资本充足率是传统资本要求。因此选C。

以下哪项不是信用风险内部评级法（IRB）的关键输入参数？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.预期损失（EL）

D.违约风险暴露（EAD）

答案：C

解析：IRB法的核心参数是PD（违约概率）、LGD（违约损失率）、EAD（违约风险暴露）和期限（M），预期损失（EL=PD×LGD×EAD）是计算结果而非输入参数，因此选C。

操作风险高级计量法（AMA）要求银行必须具备的核心要素不包括？

A.内部损失数据

B.外部损失数据

C.情景分析

D.市场风险VaR模型

答案：D

解析：AMA要求银行整合内部损失数据、外部损失数据、情景分析和业务环境与内部控制因素（BEICF），市场风险VaR模型属于市场风险计量工具，与操作风险无关，因此选D。

以下关于风险偏好（RiskAppetite）的表述，正确的是？

A.风险偏好是机构愿意承受的最大损失金额

B.风险偏好需转化为具体业务的风险容忍度（RiskTolerance）

C.风险偏好仅针对信用风险设定

D.风险偏好由业务部门独立制定

答案：B

解析：风险偏好是机构在实现战略目标过程中愿意承受的风险类型和总量，需通过风险容忍度分解到具体业务；A错误，因风险偏好是“类型+总量”而非单纯金额；C错误，需覆盖所有风险类型；D错误，应由董事会主导制定。因此选B。

在压力测试中，“反向压力测试”的核心目的是？

A.验证正常市场条件下的风险承受能力

B.识别可能导致机构失败的极端事件

C.比较不同压力情景的损失差异

D.评估风险缓释工具的有效性

答案：B

解析：反向压力测试从机构失败的结果出发，反向推导可能引发该结果的极端情景，用于识别潜在“盲点”，因此选B。

以下哪项属于流动性风险的核心指标？

A.不良贷款率（NPL）

B.贷款存款比（LDR）

C.资本回报率（ROE）

D.夏普比率（SharpeRatio）

答案：B

解析：流动性风险指标包括LDR（贷款存款比）、LCR、NSFR等；A是信用风险指标，C是盈利指标，D是投资绩效指标，因此选B。

市场风险VaR（在险价值）的局限性不包括？

A.无法反映尾部损失的具体规模

B.依赖历史数据假设，可能忽视极端事件

C.具有次可加性（Subadditive）

D.对模型参数和分布假设敏感

答案：C

解析：VaR的局限性包括：不反映尾部损失规模（A）、历史数据依赖性（B）、模型敏感性（D）；次可加性是ES（预期损失）的优点，VaR不满足次可加性（可能导致分散化失效），因此C是错误表述，为正确选项。

以下哪项属于操作风险中的“执行、交割与流程管理”风险？

A.员工欺诈导致的资金损失

B.交易系统故障导致的结算失败

C.自然灾害导致的办公场所损毁

D.外部第三方违约导致的损失

答案：B

解析：操作风险分为内部欺诈、外部欺诈、就业政策与工作场所安全、客户产品与业务操作、实物资产损坏、执行交割与流程管理、系统缺陷七类。B属于“执行交割与流程管理”，A是内部欺诈，C是实物资产损坏，D是外部欺诈，因此选B。

以下关于ERM（企业全面风险管理）的表述，错误的是？

A.ERM强调风险与战略目标的整合

B.ERM仅关注单一风险类型的管理

C.ERM要求全员参与风险治理

D.ERM需建立风险偏好框架

答案：B

解析：ERM是覆盖所有风险类型（市场、信用、操作、流动性等）的整合式管理，B错误；其他选项均符合ERM核心特征，因此选B。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）（每题至少2个正确选项）

以下属于市场风险压力测试典型情景的有？

A.利率突然上升200个基点

B.主要股票指数单日暴跌30%

C.交易对手信用评级从AAA降至BBB

D.某大宗商品价格周内波动超过历史99%分位数

答案：ABD

解析：