大学三年级金融工程专业《金融风险管理》期末考试测验卷带答案.docVIP

大学三年级金融工程专业《金融风险管理》期末考试测验卷带答案

填空题

1.金融风险按驱动因素可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险等，其中由利率、汇率等市场因素变动引起的是____。

2.风险价值（VaR）是指在一定的____和给定的置信水平下，某一投资组合在未来特定的一段时间内可能发生的最大损失。

3.信用风险的评估方法中，基于财务报表分析的方法有比率分析、现金流量分析等，基于信用评分模型的方法有线性概率模型、____等。

4.流动性风险管理的核心指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例等，其中反映短期流动性风险的是____。

5.操作风险的损失类型包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件、客户、产品和业务活动事件、实物资产的损坏、营业中断和信息技术系统瘫痪、执行、交割和流程管理事件等，因交易员故意违规操作导致的损失属于____。

6.风险偏好是企业在追求其目标的过程中愿意接受的风险的____。

7.套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动，套期保值分为公允价值套期、现金流量套期和____。

8.金融机构在进行风险管理时，需要遵循全面风险管理原则、____原则、垂直管理原则、独立性原则等。

9.压力测试是一种以____为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的市场条件下可能发生的损失。

10.信用衍生工具是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称，主要包括信用违约互换、信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证、____等。

单项选择题

1.以下哪种风险不属于系统性风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.利率风险

D.汇率风险

2.计算VaR值的方法中，历史模拟法的优点是（）。

A.计算精度高

B.能反映非线性关系

C.无需对市场因子的统计分布做出假设

D.计算速度快

3.信用评级机构对企业进行信用评级时，主要考虑的因素不包括（）。

A.企业财务状况

B.行业竞争地位

C.企业规模

D.宏观经济环境

4.流动性风险预警信号中，表示商业银行流动性风险上升的是（）。

A.存款大量流失

B.融资成本下降

C.资产质量提高

D.核心存款占比上升

5.操作风险损失数据收集的方法不包括（）。

A.内部损失数据收集

B.外部损失数据收集

C.情景分析

D.Delphi法

6.风险偏好的设定需要考虑的因素不包括（）。

A.企业战略目标

B.风险承受能力

C.监管要求

D.市场行情

7.套期保值有效性的评价方法中，套期保值比率的计算公式为（）。

A.套期工具公允价值变动/被套期项目公允价值变动

B.套期工具现金流量变动/被套期项目现金流量变动

C.套期工具数量/被套期项目数量

D.套期工具价值/被套期项目价值

8.金融机构风险管理的组织架构中，负责制定风险管理战略和政策的是（）。

A.董事会

B.风险管理委员会

C.风险管理部门

D.业务部门

9.压力测试的情景设计不包括（）。

A.历史情景

B.假设情景

C.最坏情景

D.最好情景

10.信用违约互换的买方支付的费用是（）。

A.固定费用

B.浮动费用

C.与信用事件相关的费用

D.以上都不对

多项选择题

1.金融风险的特征包括（）。

A.客观性

B.普遍性

C.不确定性

D.可测性

E.相关性

2.VaR值的计算方法主要有（）。

A.方差-协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.德尔菲法

E.情景分析法

3.信用风险的管理措施包括（）。

A.信用评级

B.信用限额

C.贷款定价

D.资产证券化

E.信用衍生工具

4.流动性风险管理的策略包括（）。

A.资产流动性管理策略

B.负债流动性管理策略

C.平衡流动性管理策略

D.借入流动性策略

E.资产证券化策略

5.操作风险的应对措施包括（）。

A.内部控制

B.风险缓释

C.业务外包

D.保险

E.应急计划

6.风险偏好的设定原则包括（）。

A.与企业战略目标一致原则

B.全面性原则

C.动态调整原则

D.可计量原则

E.可执行原则

7.套期保值的基本原则包括（）。

A.种类相同或相关原则

B.数量相等或相当原则

C.交易方向相反原则

D.月份相同或相近原则

E.风险可控原则

8.金融机构风险管理的流程包括（）。

A.风险识别

B.风险