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向量自回归VAR模型构建

引言

在时间序列分析领域，向量自回归（VectorAutoregression,VAR）模型是一种被广泛应用的多变量分析工具。它突破了单变量时间序列模型仅能分析单一变量动态关系的局限，通过将多个经济、金融或社会变量纳入同一系统，捕捉变量间的相互影响与动态传导机制。无论是宏观经济政策效果评估、金融市场波动传导研究，还是企业经营指标联动分析，VAR模型都以其“数据驱动”的特性和强大的解释能力，成为实证研究的重要工具。本文将围绕VAR模型的构建过程展开，从基础概念到具体操作，层层深入解析模型构建的核心环节与关键要点。

一、VAR模型的基础认知

（一）模型的基本思想

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