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多重共线性对回归分析的影响

一、多重共线性的基本认知

（一）定义与表现特征

在回归分析中，多重共线性是一个常见却容易被忽视的技术问题。简单来说，它指的是模型中两个或多个自变量之间存在较强的线性相关性。这种相关性可能是“完全共线性”——即一个自变量可以被其他自变量精确表示（如同时引入“身高（厘米）”和“身高（米）”两个变量），也可能是“高度共线性”——自变量间存在近似的线性关系（如“家庭收入”与“家庭消费支出”，或“教育年限”与“工作经验”）。

从数据表现上看，多重共线性可能通过一些直观特征显现：例如，当尝试单独拟合某个自变量与因变量的关系时，系数显著且符号合理，但加入其他相关自变量后，系数突然