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2025年银行业专业人员初级职业资格考试(专业实务风险管理)精选练习试题及答案

单项选择题

1.商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。

A.资产风险管理模式—负债风险管理模式—资产负债风险管理模式—全面风险管理模式

B.负债风险管理模式—资产风险管理模式—资产负债风险管理模式—全面风险管理模式

C.资产负债风险管理模式—资产风险管理模式—负债风险管理模式—全面风险管理模式

D.资产负债风险管理模式—负债风险管理模式—资产风险管理模式—全面风险管理模式

答案：A。解析：商业银行风险管理模式大体经历了资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式四个阶段，故A选项正确。

2.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来利润

答案：C。解析：对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，A选项错误；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中，B选项错误；操作风险具有非营利性，不能为商业银行带来利润，D选项错误；对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，C选项正确。

3.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。

A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素

C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

答案：C。解析：分散型风险管理部门只是对某些风险管理职能进行了集中处理，自身并不一定包含完善的风险管理功能，C选项说法不正确；集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行，A选项正确；集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素，B选项正确；分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息，D选项正确。

4.下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本

答案：B。解析：经济资本又称为风险资本，是为了应对非预期损失而持有的资本，A、D选项正确；商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，C选项正确；经济资本可能大于、等于或小于银行的账面资本，B选项说法不正确。

5.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

答案：A。解析：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能计量利率变动对银行经济价值的影响，A选项说法不正确；采用标准久期分析法，不能反映基准风险和期权性风险，B、C选项正确；对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确，D选项正确。

多项选择题

1.下列关于商业银行风险管理策略的说法，正确的有（）。

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.风险规避策略是一种消极的风险管理策略

C.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

D.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

E.风险转移只能降低非系统性风险

答案：BCD。解析：风险分散可以完全消除非系统性风险，A选项错误；风险转移可以降低系统性风险和非系统性风险，E选项错误；风险规避策略是一种消极的风险管理策略，风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿，风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲，B、C、D选项正确。

2.下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（）。

A.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型和风险分析的目的选择不同的计量方法

B.风险计量是风险管理的最基本要求

C.良好的风险计量能够为风险管理提供决策依据

D.风险计量既可以用于对单个客户进行风险识别，也可以用于对组合客户进行风险识别

E.风险计量是对所有通过识别的风险进行计量

答案：ACDE。解析：风险管理的最基本要求是风险识别，B选项错误；风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型和风险分析的目的选择不同的计量方法，良好的风险计量能够为