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随机过程及其应用_习题答案(陆大金)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.随机过程在金融数学中主要用于描述什么？()

A.金融市场波动

B.股票价格变化

C.利率走势

D.以上都是

2.马尔可夫链的特点是什么？()

A.状态转移依赖于当前状态

B.状态转移依赖于初始状态

C.状态转移依赖于所有历史状态

D.状态转移不依赖于任何状态

3.什么是布朗运动？()

A.指数分布的随机过程

B.高斯分布的随机过程

C.满足独立增量性质的随机过程

D.满足马尔可夫性质的随机过程

4.在随机过程理论中，什么是独立增量假设？()

A.每个时刻的增量都是独立的

B.相邻时刻的增量是独立的

C.历史信息对增量没有影响

D.以上都是

5.什么是马尔可夫过程？()

A.状态转移只依赖于当前状态

B.状态转移依赖于初始状态

C.状态转移依赖于所有历史状态

D.状态转移不依赖于任何状态

6.在随机过程理论中，什么是平稳过程？()

A.状态转移只依赖于当前状态

B.过程的统计特性不随时间变化

C.过程的统计特性随时间变化

D.以上都不是

7.什么是泊松过程？()

A.状态转移只依赖于当前状态

B.每个事件发生的时间间隔是独立的

C.每个事件发生的时间间隔是等概率的

D.以上都是

8.在随机过程理论中，什么是自相关函数？()

A.描述随机过程在不同时刻的相似性

B.描述随机过程在相邻时刻的相似性

C.描述随机过程在不同状态的相似性

D.描述随机过程在相邻状态的相似性

9.什么是马尔可夫链的平稳分布？()

A.状态转移只依赖于当前状态

B.状态概率分布不随时间变化

C.状态转移依赖于初始状态

D.状态转移依赖于所有历史状态

10.什么是随机游走？()

A.每个时刻的增量是独立的

B.每个时刻的增量是等概率的

C.每个时刻的增量是高斯分布的

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是随机过程在金融数学中的应用？()

A.期权定价

B.风险管理

C.股票市场分析

D.信用评级

E.利率模型

12.以下哪些是马尔可夫链的假设条件？()

A.状态空间是有限的或可数的

B.状态转移概率只依赖于当前状态

C.状态转移概率是固定的

D.状态转移概率与时间无关

E.状态转移概率与初始状态无关

13.以下哪些是布朗运动的特性？()

A.路径连续且不可微

B.每个时刻的增量具有高斯分布

C.增量是独立的

D.增量与时间成正比

E.增量之间相互独立

14.以下哪些是随机过程理论中的统计特性？()

A.均值

B.方差

C.自相关函数

D.瞬时谱密度

E.累积概率分布函数

15.以下哪些是随机过程在通信系统中的应用？()

A.信号检测

B.信道编码

C.信号调制

D.信号解调

E.信号同步

三、填空题(共5题)

16.马尔可夫链的一个重要性质是状态转移概率只依赖于当前状态，这个性质称为______。

17.在随机过程中，若一个过程的统计特性不随时间变化，则称这个过程为______过程。

18.布朗运动是一种______分布的随机过程，其路径是连续且不可微的。

19.在随机过程理论中，描述随机过程在任意两个时刻之间的相似性的函数称为______。

20.随机游走是一种______的随机过程，其每个时刻的增量是独立的。

四、判断题(共5题)

21.马尔可夫链的任意两个状态之间的转移概率只与当前状态有关，与初始状态无关。()

A.正确B.错误

22.布朗运动是一种连续时间随机过程，其路径在任何时刻都是不可微的。()

A.正确B.错误

23.平稳过程的自相关函数只与时间差有关，而与具体的时间点无关。()

A.正确B.错误

24.泊松过程是一种离散时间随机过程，其中事件发生的概率在任意两个时间点之间是恒定的。()

A.正确B.错误

25.随机游走是一种满足独立增量性质的随机过程，其每个时刻的增量都是相互独立的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请解释一下马尔可夫链的转移概率矩阵的意义及其在实际应用中的用途。

27.如何判断一个随机过程是否为平稳过程？

28.什么