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机器学习在选股模型中的特征选择

引言

在量化投资领域，选股模型的构建始终是核心命题。随着金融数据维度的爆炸式增长（从传统的财务指标、交易数据，到新闻情绪、社交媒体评论、卫星图像等非结构化数据），如何从海量特征中筛选出对股价预测最具解释力的变量，成为机器学习选股模型成败的关键。特征选择不仅能降低模型复杂度、减少计算成本，更能通过剔除噪声和冗余信息，提升模型的泛化能力与可解释性。本文将围绕“机器学习在选股模型中的特征选择”展开，从基础逻辑、常用方法、实践挑战到优化策略层层递进，系统解析这一关键环节的技术要点与应用价值。

一、特征选择在选股模型中的核心逻辑

（一）金融数据的高维特性与特征选择的必要性