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多因子风险模型在FOF配置
一、引言
在资产管理行业快速发展的背景下，FOF（基金中基金）作为一种通过投资多只基金实现二次分散的配置工具，逐渐成为机构与个人投资者的重要选择。与直接投资单只基金不同，FOF的核心价值在于通过科学的底层基金筛选、组合构建与动态调整，在控制整体风险的前提下追求稳定收益。然而，随着市场环境日益复杂，传统的配置方法逐渐显现出局限性——仅依赖历史收益、波动率等单一指标，难以全面刻画底层基金的风险特征；过度依赖主观经验判断，容易导致配置结果偏离目标。此时，多因子风险模型凭借其对风险的多维拆解能力与动态追踪优势，成为FOF配置中提升科学性、降低不确定性的关键工具。本文将围绕多
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