高频统计套利策略的成本敏感型优化.docxVIP

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2025-12-18 发布于上海
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高频统计套利策略的成本敏感型优化

一、引言

在金融市场的量化交易领域，高频统计套利策略凭借其高频率、低持仓、均值回归驱动的特点，成为机构投资者和专业交易团队的重要盈利工具。这类策略通过捕捉资产价格短期偏离均衡的机会，在极短时间内完成多空配对交易，依赖大量交易次数累积收益。然而，高频交易的“薄利多销”特性使其对成本高度敏感——每笔交易的利润可能仅为几基点（BP），若交易成本或运营成本稍有增加，便可能侵蚀全部收益，甚至导致策略失效。因此，对高频统计套利策略进行“成本敏感型优化”，即围绕成本控制重构策略设计、执行与监控体系，已成为当前量化交易领域的核心课题之一。本文将从策略原理出发，逐层解析成本对策