2025《不良贷款的形成原因和影响因素研究国内外文献综述》8200字.docxVIP

不良贷款的形成原因和影响因素研究国内外文献综述

一、不良贷款的相关研究

国际上关于不良贷款的概念和界定众说纷纭，我国按照世界银行等国际组织对不良贷款的分类，分为这五类：正常、关注、次级、可疑、损失。后三者的和统称为不良贷款。不良贷款的形成机理和影响因素被各类研究学者高度重视并研究。董梦云（2016）则是通过计量模型来具体探讨经济发展与商业银行不良贷款的关系，并得出结论，银行不良贷款率每减少10%，银行贷款率则会增加14%。郭晓蓓等（2020）认为经济发展速度放缓以及消极的货币政策都是导致银行不良贷款增加的主要外部原因。陈雅琪（2021）指出，不良贷款产生的外部原因有两个，一是计划经济观念还影响一部分人，二是我国与不良贷款有关的法律制度不够完善。李锦智（2019）利用Eviews统计分析软件，对不同类型商业银行的不良贷款率分别进行宏观经济因子分析，得到每类商业银行不良贷款率的关键因素：在国有商业银行中，对不良贷款的形成较为显著的因素是广义货币供应量和制造业采购经理人指数；对于股份制商业银行，影响较为显著的因素是广义货币供应量增长率、社会消费品零售总额和非公经济占比；对于城市商业银行中，影响较为显著的因素是GDP增长率、货币供应量以及商品房的平均销售价格。HwanShin（2016）运用实证分析对日本银行业进行了研究，他发现贷款集中度与银行不良贷款之间存在着某种关系，贷款集中度越高，银行就越容易产生不良贷款；反之，贷款集中度越低，银行的不良贷款越低。YilmazBayar（2019）通过建立动态面板回归模型，对不良贷款相关数据进行研究，研究认为：不良贷款会随着经济增长、通货膨胀程度增加、经济自由发展程度增加、资产和股本回报率的增加而降低，不良贷款会随着失业率升高、公共债务的增多而升高。刘妍（2014）运用主成分分析法并消除季节因素影响，对2006年－2012年的数据进行研究，认为不良贷款率除了受GDP、CPI、PPI等因素影响，还受社会消费品零售总额、房地产投资额、房屋销售面积等因素影响。宋将（2018）通过对几家银行相关数据研究发现，近几年银行不良贷款率升高除了受宏观经济波动影响，还受银行内部一些因素影响，比如银行内控机制及银行对风险的预测能力。

二、流动性风险的相关研究

关于流动性风险产生原因的研究，1997年，HessSmith代表性地提出了商业银行的流动性风险主要来源于银行的资金运用效率低和资产期限错配。张晋生（2007）的研究说明，市场运行机制的不完善是流动性风险的最根本原因，因为疏漏不仅在监管机构身上，果不其然这种疏漏也会在银行自身的监管身上隐隐而现，所以无论是讲资金质量，还是讲稳定程度，咱们都可能无法得到确切地保证。

关于流动性风险影响因素的研究，Obay.L（2000）认为，如果商业银行采取方式，为了使自身负债资产的构成结构不同，那它可以这样做，从两方面入手，一方面使银行自身的资产流动性足够强，另一方面使自身的风险管控能力变得足够强大。流动性指标被李成（2006）看为商业银行存差，利用了三种方式，一个是为了评估中国的汇率制度，利用外汇储备这种方式；另一个利用年第季度至年第季度这种有意义的数据；另一个利用这两者之间的相关性实施检验，如协整分析和误差修正模型。这些都指明这两者之间具有一定的紧密相关性，那就是中国商业银行流动性过剩和汇率制度。商业银行流动性过剩的这种状况也被张成璐（2007）研究过，她选取的数据比较多，例如以下就是她选取的作为评估流动性的指标，例如选择超额准备金、银行存款与贷款差、银行之间市场人民币交易的成交量以及货币供给等等。王国志、刘艳梅（2014）既利用杜邦分析法还利用了Camel信用评级指标，从里里外外把商业银行的影响因素探究了一遍，得出这样的结论，商业银行流动性风险主要因素是被信贷规模决定。

关于流动性风险作用机制的研究，UzunWebb（2007）经过一番研究，认为这一行为，如美国银行狠狠地实施信用卡贷款，那将会不仅狠狠地减弱银行资本充足率，还会某种程度上降低流动性与经营稳定性。刘晓星（2010）采用Copula和ES高阶测度方法，以流动性缺口指标为基础，对14家大型商业银行的流动性风险展开测度。沈沛龙（2011）通过充分考虑这两个方面包括资产质量和资产流动性，它们使净流动性缺口大幅度地占总资产比，进而使流动性缺口管理方法多种多样。在以净稳定资金比例的前提下，郑明喆（2017）也辛苦研究了商业银行流动性风险，为了使数据具有说服力，他尽可能选取了较多的数据去分析，认为商业银行的管理理念和风险控制水平制约了流动性风险管理的进一步发展。孙璐（2018）通过面板实证方法也去研究了其影响因素，与此同时，商业银行流动性风险衡量是采用单一存贷比指标被表明。梁枫（2018）选择了独特的向量自回