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量化模型中的因子有效性检验方法

一、因子有效性检验的基础认知

（一）因子与有效性检验的定义

在量化投资模型中，“因子”是指能够解释或预测资产价格变动的关键变量，可能来源于基本面数据（如市盈率、净利润增长率）、技术面指标（如成交量、动量指标）或市场情绪数据（如分析师一致预期、新闻情感评分）。因子的有效性，本质是其与资产未来收益之间稳定的统计关联或经济逻辑关系。

因子有效性检验则是通过历史数据验证这一关联是否真实存在、是否具备持续性的过程。它如同量化模型的“质量检测关卡”：若因子无效，模型可能基于错误信号交易，导致收益波动甚至亏损；若因子有效，则能为模型提供可靠的预测依据。因此，检验方法的科学性直

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