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计量经济学断点回归设计政策分析

一、引言

在公共政策研究领域，如何科学评估政策效果始终是核心命题。传统的政策评估方法如双重差分法、工具变量法虽各有优势，但常因样本选择偏差、内生性干扰等问题，难以准确识别政策与结果间的因果关系。在此背景下，断点回归设计（RegressionDiscontinuityDesign，简称RDD）凭借其“准自然实验”的特性，逐渐成为计量经济学中因果推断的重要工具。它通过捕捉政策实施的“临界点”，将断点附近的个体近似视为随机分配，从而为政策效果评估提供了更可靠的分析框架。本文将系统梳理断点回归设计的核心逻辑、实施路径及应用价值，为政策研究提供方法论参考。

二、断点回归设计的核心逻辑与分类

（一）断点回归的基本思想

断点回归设计的核心思想源于“政策干预的非连续性”。现实中，许多政策的实施以某个可观测变量（如年龄、收入、考试分数）的阈值为依据。例如，某地区规定6周岁9月1日前出生的儿童可入学，这意味着8月31日出生的儿童与9月2日出生的儿童仅因出生日期相差两天，却可能面临是否获得入学资格的差异。这种“阈值触发”机制天然形成了一个“实验环境”——断点左侧（未达到阈值）的个体未受政策干预，右侧（达到阈值）的个体接受干预。若该变量（如出生日期）在断点附近是连续分布的，那么断点两侧的个体在其他特征上应无系统性差异，此时比较两侧结果变量的差异，即可近似视为政策的净效应。

（二）清晰断点与模糊断点的区分

根据政策干预与阈值的关联程度，断点回归可分为清晰断点回归（SharpRDD）和模糊断点回归（FuzzyRDD）。清晰断点回归中，政策干预是阈值的“确定性函数”：所有达到或超过阈值的个体必然接受干预，未达到阈值的个体必然不接受干预。例如，某城市规定月收入低于5000元的家庭可申请保障性住房，此时收入恰好5000元是严格的分界线，符合条件的家庭100%获得资格，不符合的则完全无法申请。

模糊断点回归则更常见于政策执行存在“摩擦”的场景。此时，阈值仅提高了个体接受干预的概率，而非完全决定。例如，某地区规定高考分数超过一本线的学生可获得奖学金，但实际执行中可能存在名额限制或特殊加分，导致部分超线学生未获奖励，部分未超线学生因特长被破格纳入。这种情况下，干预状态与阈值的关系是“概率性”的，需通过工具变量法（以阈值虚拟变量为工具变量）来估计政策效果。

（三）因果推断的合理性基础

断点回归的因果推断效力依赖于“连续性假设”，即除政策干预外，所有影响结果变量的其他因素在断点附近应是连续变化的。例如，在评估“最低养老金领取年龄”政策对老年人劳动参与率的影响时，需假设年龄在60岁前后的老年人在健康状况、教育水平、家庭结构等方面不存在突变。若这些变量在断点处连续，那么结果变量的跳跃即可归因于政策干预。这一假设虽无法直接验证，但可通过“协变量平衡检验”间接支持——若断点两侧的协变量（如健康指标、收入水平）均值无显著差异，则说明连续性假设可能成立。

三、断点回归设计的实施步骤

（一）数据收集与断点识别

实施断点回归的第一步是明确“政策断点”的位置及驱动变量（RunningVariable）。驱动变量需满足两个条件：一是与政策干预直接相关，二是在断点附近可被视为外生。例如，评估“义务教育阶段免学费政策”效果时，驱动变量可选“入学年龄”，断点为“6周岁”；评估“贫困县转移支付政策”时，驱动变量可选“人均GDP”，断点为“贫困线标准”。

数据收集需覆盖断点前后足够大的范围，以确保断点附近有充足样本。例如，若断点是“60周岁退休年龄”，则需收集55-65岁人群的相关数据，既避免仅关注断点附近导致样本量不足，也需防止纳入过远样本（如40岁人群）引入混杂因素。此外，需特别注意驱动变量是否存在“人为操纵”现象——若个体可通过调整驱动变量（如更改出生日期、虚报收入）接近断点，可能破坏连续性假设。例如，某地区小升初政策以“户籍登记时间”为断点，家长可能为让孩子符合条件而突击办理户籍，导致登记时间在断点附近出现聚集，此时需通过“密度检验”（观察驱动变量在断点处的分布是否连续）判断操纵程度。

（二）带宽选择与模型设定

带宽（Bandwidth）是断点回归中关键的技术参数，指断点前后纳入分析的驱动变量范围。带宽过窄会导致样本量不足，估计效率降低；带宽过宽则可能引入更多混杂因素，偏离“局部随机”假设。实践中常用的带宽选择方法包括交叉验证法（通过最小化均方误差确定最优带宽）、数据驱动法（如Calonico等人提出的稳健带宽公式）。例如，在研究“高考加分政策对录取率的影响”时，若断点为“少数民族身份”，驱动变量为“民族代码”（虚拟变量），则带宽需根据样本分布调整；若驱动变量为连续变量（如考试分数），则需通过统计方法确定合理范围（如断点前后各50分）。

模型设定需结