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商业银行经营管理期末试题及答案

商业银行经营管理期末试题

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行核心一级资本不包括（）。

A.实收资本B.盈余公积C.一般风险准备D.二级资本债

2.某银行2023年末资产总额为1000亿元，加权风险资产为800亿元，核心一级资本净额为50亿元，其他一级资本净额为10亿元，二级资本净额为20亿元。该银行的一级资本充足率为（）。

A.5%B.6%C.7.5%D.10%

3.下列关于存款保险制度的表述中，错误的是（）。

A.我国存款保险最高偿付限额为50万元B.存款保险基金由投保银行缴纳的保费构成C.非银行金融机构存款纳入保险范围D.存款保险具有“风险处置”功能

4.某银行3个月期利率敏感性资产（RSA）为600亿元，利率敏感性负债（RSL）为800亿元，若市场利率上升2个百分点，该银行净利息收入将（）。

A.增加4亿元B.减少4亿元C.增加2亿元D.减少2亿元

5.商业银行流动性覆盖率（LCR）的计算中，分子是（）。

A.优质流动性资产储备B.未来30日现金净流出量C.稳定资金来源D.贷款总额

6.下列不属于商业银行表外业务的是（）。

A.银行承兑汇票B.信用证C.代理收付D.贷款承诺

7.根据“骆驼评级体系（CAMELS）”，“S”代表的是（）。

A.资本充足性B.资产质量C.流动性D.市场风险敏感度

8.某银行贷款总额为500亿元，其中正常类贷款400亿元，关注类贷款50亿元，次级类贷款30亿元，可疑类贷款15亿元，损失类贷款5亿元。该银行不良贷款率为（）。

A.10%B.8%C.5%D.4%

9.商业银行久期缺口为正，当市场利率上升时，银行净值将（）。

A.增加B.减少C.不变D.无法确定

10.下列关于商业银行中间业务的特征中，错误的是（）。

A.不运用或较少运用自有资金B.风险较高C.以收取手续费为主要收入D.不形成表内资产负债

二、判断题（每题1分，共10分。正确划“√”，错误划“×”）

1.商业银行次级债券属于核心一级资本。（）

2.利率敏感性缺口为负时，市场利率上升会导致银行净利息收入增加。（）

3.贷款拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。（）

4.商业银行流动性风险可能由信用风险、市场风险等其他风险引发。（）

5.巴塞尔协议III要求普通股一级资本充足率最低为4.5%。（）

6.银行承兑汇票属于银行的或有负债。（）

7.商业银行“三性原则”中，安全性是前提，流动性是手段，盈利性是目标。（）

8.货币市场存款账户（MMDA）属于商业银行的主动负债工具。（）

9.商业银行资本的核心功能是吸收损失。（）

10.影子银行的主要特征是受严格监管且透明度高。（）

三、简答题（每题8分，共40分）

1.简述巴塞尔协议III相较于巴塞尔协议II的主要改进。

2.商业银行流动性管理应遵循哪些原则？请结合实际说明其重要性。

3.简述贷款五级分类的标准及实施意义。

4.利率风险的主要类型有哪些？分别举例说明。

5.对比分析商业银行主动负债与被动负债的区别。

四、计算题（每题10分，共20分）

1.某商业银行2023年末财务数据如下：资产总额2000亿元，其中现金及存放央行款项200亿元，国债投资300亿元（剩余期限1年以内），企业贷款1200亿元（加权风险系数100%），同业拆借100亿元（加权风险系数20%），其他资产200亿元（加权风险系数50%）。该银行核心一级资本净额为80亿元，其他一级资本净额为20亿元，二级资本净额为40亿元。

要求：计算该银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率（结果保留两位小数）。

2.某银行有一笔5年期固定利率贷款，面值1000万元，年利率6%，按年付息，到期还本。当前市场利率为5%。

要求：计算该贷款的久期（结果保留两位小数）。

五、案例分析题（共20分）

背景资料：

2023年，某城商行因过度依赖同业负债扩张规模，在市场流动性收紧时出现“钱荒”。该行资产端大量配置长期限、低流动性的非标资产（如房地产信托受益权），负债端以1个月至3个月的同业存单为主，期限错配严重。同期，监管部门加强对同业业务的规范，要求“同业负债占比不超过1/3”，该银行因超标被要求整改。最终，该行不得不以