金融风控中图神经网络在知识图谱实体识别与分类中的算法优化研究.pdfVIP

金融风控中图神经网络在知识图谱实体识别与分类中的算法优化研究1

金融风控中图神经网络在知识图谱实体识别与分类中的算法

优化研究

1.研究背景与意义

1.1金融风控现状与挑战

金融风控是金融机构稳健运营的关键环节。随着金融市场的快速发展和业务复杂

性的增加，传统的风控手段面临着诸多挑战：

•数据维度不足：传统风控主要依赖财务报表、信用记录等有限数据，难以全面评

估风险。据相关统计，仅依靠传统数据维度，金融机构的风险识别准确率平均在

70%左右，难以满足日益复杂的金融业务需求。

•欺诈手段复杂化：近年来，金融欺诈手段不断翻新，团伙作案、跨渠道欺诈等现

象频发。以信用卡欺诈为例，全球信用卡欺诈损失金额在2023年已超过200亿

美元，且呈逐年上升趋势。传统风控模型难以有效应对这种复杂多变的欺诈模式。

•实时性要求提高：金融市场瞬息万变，金融机构需要在短时间内做出准确的风险

判断。然而，传统风控流程繁琐，数据处理和风险评估耗时较长，难以满足实时

风控的需求。例如，在高频交易中，风险评估需要在毫秒级别完成，传统风控系

统难以达到这一要求。

•数据孤岛问题：金融机构内部各部门之间以及金融机构与外部数据源之间存在数

据孤岛现象，数据难以共享和整合。这导致风控模型无法充分利用所有相关数据，

影响了风险评估的全面性和准确性。

1.2图神经网络在金融风控中的优势

图神经网络（GNN）作为一种新兴的人工智能技术，在处理图结构数据方面具有独

特的优势，为金融风控提供了新的解决方案：

•强大的关系建模能力：金融业务中存在着大量的关系数据，如客户之间的社交关

系、交易关系等。GNN能够有效建模这些复杂的关系，挖掘隐藏在数据中的潜在

风险。例如，在反洗钱场景中，通过构建客户交易图，GNN可以识别出异常的资

金流动路径，准确率比传统方法提高20%以上。

•多模态数据融合：GNN可以融合多种类型的数据，包括结构化数据（如交易金额、

时间戳）和非结构化数据（如文本描述、图像信息）。在金融风控中，这种多模态

2.知识图谱在金融风控中的应用2

数据融合能够提供更全面的风险评估视角。以信贷审批为例，结合客户的社交网

络信息和交易记录，GNN模型的风险评估准确率可达85%以上，显著高于仅依

赖单一数据类型的模型。

•可解释性强：与传统的深度学习模型相比，GNN在一定程度上具有更好的可解释

性。通过可视化图结构和节点特征的传播过程，金融机构可以清晰地理解模型的

决策依据。这对于金融风控领域尤为重要，因为监管要求金融机构必须能够解释

风险评估的合理性。研究表明，基于GNN的风控模型的可解释性评分比黑箱模

型高出30%以上。

•实时性与动态性：GNN能够实时处理动态图数据，及时捕捉风险的变化。在金融

交易监控中，GNN可以实时分析交易网络的变化，快速识别异常交易行为。例如，

在股票交易监控中，GNN模型能够在交易发生后的几秒内完成风险评估，及时发

出预警信号，有效降低了金融风险。

2.知识图谱在金融风控中的应用

2.1知识图谱构建方法

知识图谱是金融风控中重要的数据结构，其构建方法对后续的风险识别与分类有

着决定性影响。

•数据来源与整合：金融风控知识图谱的数据来源广泛，包括金融机构内部的交易

记录、客户信息、账户信息等结构化数据，以及新闻报道、社交媒体信息等非结构

化数据。通过对这些多源数据的清洗、对齐和整合，构建出完整的知识图谱。例

如，某大型银行构建的知识图谱整合了来自内部多个业务系统的数据，以及外部

的行业新闻数据，数据量达到数亿条，为风控提供了丰富的数据基础。

•图谱构建技术：在构建知识图谱时，采用了一系列先进的技术。如使用图数据库存

储图结构数据，图数据库能够高效地存储