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概率论与数理统计B试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、填空题（每空4分，共20分）

1.若事件A与B互斥，且P(A)=0.3，P(A∪B)=0.6，则P(A|B)=。

2.设随机变量X的密度函数为f(x)={c/x^2,x1;0,x≤1}，则常数c=。

3.若随机变量X与Y相互独立，且E(X)=2,E(Y)=3，则E(3X-2Y+5)=。

4.设随机变量X的期望E(X)=1，方差Var(X)=2，则根据切比雪夫不等式，P(|X-1|≥3)≤。

5.从总体X中抽取样本X1,X2,...,Xn，若总体均值记为μ，样本均值为x?，样本方差为S2，则μ的点估计量x?服从的分布是（请写明分布名称及参数）。

二、选择题（每题3分，共15分）

1.设A,B为随机事件，则P(A|B)=P(A)等价于（）。

（A）A与B互斥

（B）A与B独立

（C）B发生必导致A发生

（D）A发生必导致B发生

2.设随机变量X的分布律为P(X=k)=(k+1)/6,k=1,2,3，则E(X)为（）。

（A）2

（B）2.5

（C）3

（D）3.5

3.设随机变量X与Y的协方差Cov(X,Y)=0，则（）。

（A）X与Y一定相互独立

（B）X与Y一定不相关

（C）X与Y必是同一随机变量

（D）X与Y一定线性相关

4.设总体X~N(μ,σ2)，σ2未知，从总体中抽取样本n=16，样本均值为x?，样本方差为S2，欲求μ的95%置信区间，应使用（）分布。

（A）N(0,1)

（B）t(15)

（C）χ2(15)

（D）F(15,15)

5.在假设检验中，犯第一类错误的概率记为α，犯第二类错误的概率记为β，则（）。

（A）α+β=1

（B）减小α必导致β增大

（C）增加样本容量n，α和β都可以减小

（D）α是当H?为真时拒绝H?的概率

三、计算题（每题8分，共32分）

1.设随机变量X和Y相互独立，X服从参数为λ?的泊松分布，Y服从参数为λ?的泊松分布。求XY的期望E(XY)。

2.设随机变量X的密度函数为f(x)={2x,0x1;0,其他}。求随机变量Y=X2的期望E(Y)。

3.从总体X中抽取样本X1,X2,...,Xn，总体X服从均匀分布U(0,θ)，其中θ未知。若已知样本观测值的最大值记为M=max(X1,...,Xn)，求参数θ的矩估计量。

4.设总体X的均值μ未知，方差σ2=4已知。从总体中抽取样本n=9，样本均值为x?=10.5。检验假设H?:μ=10vsH?:μ≠10，取显著性水平α=0.05，完成检验过程（需写出检验统计量、临界值或p值判断）。

四、证明题（10分）

设随机变量X的分布函数为F(x)={0,x0;(1-p)e^px+p,x≥0}，其中0p1。证明X是参数为p的指数分布随机变量。

试卷答案

一、填空题

1.0

2.2

3.1

4.2/9

5.N(μ,σ2/n)

二、选择题

1.B

2.B

3.B

4.B

5.B

三、计算题

1.解析思路：利用独立随机变量乘积的期望等于期望的乘积，即E(XY)=E(X)E(Y)。已知X~P(λ?)，Y~P(λ?)，则E(X)=λ?,E(Y)=λ?。所以E(XY)=λ?λ?。

E(XY)=λ?λ?

2.解析思路：先求Y=X2的密度函数f_Y(y)。由于X~U(0,1)，其密度函数f_X(x)={1,0x1;0,其他}。Y=X2，当0y1时，反函数x=√y，x=(1/2√y)。所以f_Y(y)=f_X(√y)*|x|=1*(1/2√y)=1/(2√y)。当y≤0或y≥1时，f_Y(y)=0。然后计算E(Y)=∫?1y*f_Y(y)dy=∫?1y*(1/(2√y))dy=1/2∫?1√ydy=1/2*(2/3)y^(3/2)|?1=1/3。

E(Y)=1/3

3.解析思路：利用样本最大值的期望作为总体均值μ的估计。E(M)=E(max(X1,...,Xn))=nθ/(n+1)。令E(M)=x?，