基于GARCH模型的股价分析与预测.docxVIP

下载本文档

0
0
约1.39万字
约 15页
2025-12-23 发布于天津
举报
版权申诉

基于GARCH模型的股价分析与预测.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

PAGE13

ADDINCNKISM.UserStyle基于GARCH模型的股价分析与预测

摘要：利率是金融机构风险管理重要的一环，描述其波动性一直是国内外学者的重中之重.我国对股市波动性的研究可追溯至上世纪六十年代，GARCH模型的引进学习很好地解决了时间序列模型拟合利率的波动性准确性不足的问题，本文选取沪深300指数成分股收盘价数据，利用GARCH模型进行拟合，研究结果表明：沪深300指数具有ARCH效应；其次，借助ARIMA(0,0,0)-GARCH(1,1)模型可以很好地刻画沪深300指数收益率序列的异方差性和自相关性，进一步可以准确对其波动性进行