中级计量济学2007年秋季期中考试试题.pdfVIP

中级计量经济学

2007年秋季期中

考试

注意事项：

（1）你有两小时完成考试。（2）你可以用英文或中文作答。（3）以下术语和假设在整个考试中

通用。SST：总平方和；SSE：解释平方和；SSR：残差平方和。se(β)：β的误。sd(β)：β

的差。简单线性回归模型：y=β+βx+u，i=1，2，...，n。多元线性回归模型：y

i01i

=β+βx+...+βx+u，i=1，2，...，n。假设：MLR.1：总体中的模型可以表示为

i01i1kik

1,

y=β+βx+...+βx+u。MLR.2：随机抽样。MLR.3：零条件均值，E(u|x...,x)=0。

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MLR.4：无完全共线性。MLR.5：误差项的同方差性。MLR.6：误差项服从正态分布。

1对或错

只需标明对或错，无需解释。每题2分。

1

1.在多元线性回归模型中，回归斜率系数β表示当x增加一个单位时，y将增加多少个单位。2.如果

1

2

MLR.3成立，那么我们知道对于i=1，...，k，cov(x,u)=0成立。3.两位研究人员正在y和x之间

i

˜

的关系。其中一位使用简单线性回归模型，将y对x进行回归；而另一位则将x对y进行回归。设ˆβ1和β1

˜

分别是这两个模型的斜率系数。如果ˆβ1，那么有β1。4.如果多元回归模型满足零条件均值

P11

n

假设，有i