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因果推断中的双重差分法（DID）平行趋势检验的必要性

引言

在社会科学研究中，评估政策、项目或干预措施的实际效果是核心任务之一。因果推断作为揭示变量间因果关系的关键工具，其方法选择与假设检验直接影响研究结论的可靠性。双重差分法（Difference-in-Differences，简称DID）因能够有效控制时间固定效应和个体固定效应，成为政策评估领域最常用的因果推断方法之一。例如，评估某地区税收优惠政策对企业投资的影响、分析教育补贴对学生入学率的作用等场景中，DID通过比较处理组（受政策影响的群体）与对照组（未受政策影响的群体）在政策实施前后的差异，分离出政策本身的净效应。

然而，DID方法的有效性依赖于一个核心假设——平行趋势假设（ParallelTrendsAssumption）。这一假设要求，在没有干预的情况下，处理组与对照组的结果变量应保持相同的变化趋势。若这一假设不成立，DID估计的因果效应可能混杂了两组本身的趋势差异，导致结论偏差甚至错误。本文将围绕平行趋势检验的必要性展开，从DID的基本逻辑出发，逐层解析平行趋势假设的内涵、检验方法的实践要点，以及忽视该检验可能引发的后果，最终强调其在因果推断中的核心地位。

一、DID方法的核心逻辑与假设体系

（一）DID的基本思想：通过“双重差分”分离因果效应

DID的核心思想可概括为“两次差分，一次比较”。具体来说，首先计算处理组在政策实施前后的结果变量差异（第一次差分），再计算对照组在同一时间段内的结果变量差异（第二次差分），最后用处理组的差分减去对照组的差分，得到政策的净效应。例如，假设政策实施前处理组的结果为A1，对照组为B1；政策实施后处理组为A2，对照组为B2，则政策效应为（A2-A1）-（B2-B1）。

这一逻辑的关键在于，对照组的“差分”（B2-B1）被假定为处理组在无干预时的自然变化趋势。因此，处理组的实际变化（A2-A1）与自然变化（B2-B1）的差值，即为政策带来的额外影响。若两组在无干预时的趋势一致，这一差值就能准确反映因果效应；若趋势不一致，对照组的“自然变化”无法代表处理组的潜在变化，DID估计量将包含趋势差异的干扰。

（二）DID的假设体系：平行趋势是核心约束

DID方法的有效性依赖于一系列假设，其中最关键的包括：

平行趋势假设：处理组与对照组在无干预时的结果变量变化趋势相同；

共同冲击假设：除干预外，两组在观察期内未受到其他差异化的外部冲击；

无同期干预假设：对照组未在同一时期接受其他可能影响结果的干预；

稳定单位处理值假设（SUTVA）：个体间的处理状态互不影响，且处理的“剂量”一致。

在这些假设中，平行趋势假设是最基础且最难以直接验证的。共同冲击假设和无同期干预假设可通过数据描述或外部信息辅助判断（如检查政策实施期间是否有其他区域性政策出台），而平行趋势假设则需要通过统计方法直接检验。若平行趋势不成立，即使其他假设均满足，DID的估计结果仍可能偏离真实因果效应。

二、平行趋势假设的内涵与检验的必要性

（一）平行趋势假设的本质：反事实状态的可观测替代

因果推断的核心难点在于“反事实缺失”——我们无法观测到处理组在未接受干预时的结果。DID的解决思路是：用对照组在干预后的变化趋势，替代处理组在无干预时的变化趋势。这一替代的合理性，要求两组在干预前的趋势是平行的，且这一趋势在干预后未因其他因素改变（即趋势的“延续性”）。

例如，评估某城市“新能源汽车补贴政策”对汽车销量的影响时，处理组为该城市，对照组为相邻未实施补贴的城市。若在政策实施前，处理组的汽车销量年增长率为5%，对照组为4%，则两者的趋势并不平行；若政策实施后处理组增长率提升至10%，对照组提升至6%，此时直接计算（10%-5%）-（6%-4%）=3%的政策效应，可能高估了实际效果，因为处理组本身的增长趋势更快，其10%的增长率中可能包含了原有趋势的延续，而非补贴的全部作用。

（二）违反平行趋势假设的后果：估计偏差的具体表现

若平行趋势假设不成立，DID的估计量将包含“趋势差异”的干扰，导致两种典型偏差：

正向偏差：处理组在无干预时的增长趋势快于对照组，政策实施后，处理组的实际增长可能被部分归因于原有趋势，而非政策本身。例如，某贫困县原本经济增速就高于对照县，若对其实施“扶贫政策”，即使政策无效，DID也可能错误地将原有增速差异识别为政策效果。

负向偏差：处理组在无干预时的增长趋势慢于对照组，政策实施后，若处理组的增长仅恢复到与对照组相同的趋势，DID可能低估政策效果，甚至得出政策无效的结论。

更严重的是，这种偏差可能随时间推移而放大。例如，若处理组与对照组的趋势差异随时间线性扩大，干预时间越长，DID估计量与真实效应的偏离程度越高。

（三）平行趋势检验的本质：验证反事实替代的合理性

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