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风控专员考试真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险属于信用风险？

A.市场价格波动风险

B.客户违约不还款风险

C.操作失误风险

D.自然灾害风险

答案：B

2.风险评估的第一步是？

A.风险应对

B.风险识别

C.风险监控

D.风险分析

答案：B

3.常用的信用评分模型不包括以下哪种？

A.逻辑回归模型

B.决策树模型

C.时间序列模型

D.线性判别分析模型

答案：C

4.以下哪种不属于风险控制措施？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险增加

D.风险减轻

答案：C

5.识别客户身份的“KYC”原则是指？

A.了解你的客户

B.保持你的客户

C.开拓你的客户

D.服务你的客户

答案：A

6.衡量流动性风险的指标是？

A.资产负债率

B.流动比率

C.净利率

D.市盈率

答案：B

7.风险监控的主要目的是？

A.发现新风险

B.实施风险应对计划

C.评估风险等级

D.以上都是

答案：D

8.以下哪个属于内部风险因素？

A.市场竞争

B.政策法规变化

C.员工操作失误

D.供应商违约

答案：C

9.风险偏好是指？

A.企业愿意承受的风险水平

B.企业已经承受的风险水平

C.企业期望的收益水平

D.企业的风险承受能力

答案：A

10.信用风险的主要来源不包括？

A.借款人财务状况恶化

B.宏观经济环境变化

C.汇率波动

D.借款人道德风险

答案：C

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.风险管理的流程包括（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

答案：ABCD

2.以下属于市场风险的有（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD

3.信用风险评估中，常用的数据来源有（）

A.客户财务报表

B.信用记录

C.行业数据

D.第三方评级

答案：ABCD

4.风险应对策略包括（）

A.风险规避

B.风险降低

C.风险分担

D.风险承受

答案：ABCD

5.内部控制的要素包括（）

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

答案：ABCD

6.操作风险的类型有（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

答案：ABCD

7.风险预警指标体系包括（）

A.财务指标

B.非财务指标

C.市场指标

D.行业指标

答案：AB

8.以下哪些属于金融机构面临的风险（）

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.合规风险

答案：ABCD

9.风险文化包含的层次有（）

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险管理行为

D.风险管理目标

答案：ABC

10.企业风险识别的方法有（）

A.问卷调查法

B.流程图分析法

C.情景分析法

D.德尔菲法

答案：ABCD

三、判断题（每题2分，共10题）

1.风险就是不确定性，所有不确定性都是风险。（×）

2.信用风险只存在于信贷业务中。（×）

3.风险评估是一次性的工作，完成后不需要再更新。（×）

4.风险转移就是将风险完全消除。（×）

5.操作风险主要是由外部因素引起的。（×）

6.企业风险偏好一旦确定就不能改变。（×）

7.市场风险可以通过多样化投资来完全消除。（×）

8.流动性风险只会影响金融机构。（×）

9.风险监控主要是对已识别风险的状态进行跟踪。（√）

10.风险文化对企业风险管理没有实际作用。（×）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述信用风险的定义及主要特点。

答案：信用风险指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。特点包括：风险具有明显的非系统性，受交易对手个体因素影响大；风险的信息不对称性，不易准确评估；具有一定的传染性，可能引发连锁反应。

2.风险应对策略中风险降低的常用方法有哪些？

答案：常用方法有风险预防，如加强内部控制等；风险抑制，采取措施减少风险发生可能性或降低损失程度，如限制业务规模；风险分散，通过投资组合等分散风险；风险补偿，预留风险准备金等弥补可能损失。

3.简要说明操作风险产生的主要原因。

答案：主要原因有内部因素，如员工操作失误、违规行为、内部欺诈等；外部因素，如外部欺诈、自然灾害、政策法规变化等；系统因素，如信息系统故障、技术漏洞等；流程因素，业务流程不完善、不合理等。

4.简述风险监控的重要性。

答案：风险监控能及时发现新风险，评估已识别风险状态变化，检验风险应对措施有效性。可动态调整风