机器学习在ETF基金选择中的因子筛选策略.docxVIP

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2025-12-25 发布于上海
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机器学习在ETF基金选择中的因子筛选策略

引言

ETF（交易型开放式指数基金）作为一种高效的资产配置工具，凭借其低费率、高流动性和分散化特性，近年来在全球资本市场中迅速普及。对于投资者而言，从数千只ETF中筛选出符合自身风险收益目标的产品，核心在于构建科学的因子筛选体系——通过挖掘与ETF收益、风险高度相关的关键变量（即“因子”），建立可验证的投资逻辑。传统因子筛选多依赖线性模型或经验驱动的人工筛选，但随着市场复杂度提升，因子数量呈指数级增长，非线性关系、动态相关性等特征逐渐显现，传统方法的局限性日益突出。机器学习技术凭借强大的非线性建模能力、特征自动提取优势及动态优化机制，为ETF因子筛选提