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2025年金融风险管理师操作风险管理与绩效评估专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险管理与绩效评估专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师操作风险管理与绩效评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险管理中，以下哪项属于“人员”风险类别？

A、系统故障导致交易中断

B、员工欺诈行为

C、自然灾害造成营业场所损失

D、外部供应商违约

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险的人员类别包括员工欺诈、操作失误、劳动纠纷

等。A属于系统风险，C属于外部事件，D属于外部依赖风险。知识点：操作风险分类

（巴塞尔协议）。易错点：容易将外部事件（如自然灾害）误归为人员风险。

2、关键风险指标（KRI）在操作风险管理中的主要作用是？

A、替代损失数据收集

B、提供风险预警信号

C、直接计算操作风险资本

D、替代内部控制评价

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI通过监测风险指标变化提供早期预警，帮助机构及时

采取控制措施。A错误，KRI不能替代损失数据；C错误，资本计算需结合损失分布法

等模型；D错误，KRI是内控的补充而非替代。知识点：操作风险监测工具。易错点：

混淆KRI与损失数据的互补关系。

3、以下哪项属于操作风险“三道防线”模型中的第三道防线？

A、业务部门自我控制

B、风险与合规部门监督

C、内部审计独立评估

D、外部监管检查

【答案】C

【解析】正确答案是C。第三道防线是内部审计的独立监督职能。A是第一道防线，

B是第二道防线，D属于外部治理。知识点：操作风险治理结构。易错点：误将外部监

管视为内部防线。

4、在操作风险损失数据收集中，“预期损失”主要用于？

A、计算经济资本

2025年金融风险管理师操作风险管理与绩效评估专题试卷及解析2

B、评估控制措施有效性

C、制定风险偏好声明

D、分配绩效奖金

【答案】B

【解析】正确答案是B。预期损失反映常规风险水平，用于评估控制措施是否充分。

A需非预期损失数据，C需结合风险容忍度，D涉及风险调整后收益。知识点：操作风

险损失分类。易错点：混淆预期损失与非预期损失的用途。

5、操作风险情景分析的主要目的是？

A、替代历史损失数据

B、评估极端事件影响

C、计算每日风险价值

D、优化业务流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析针对低频高损事件（如系统瘫痪），弥补历史数据

不足。A错误，情景分析是补充而非替代；C是市场风险工具；D是流程管理范畴。知

识点：操作风险评估方法。易错点：忽视情景分析对极端风险的针对性。

6、以下哪项是操作风险与信用风险的主要区别？

A、是否涉及外部交易对手

B、是否可通过保险转移

C、是否由内部流程引发

D、是否影响银行资本充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险源于内部流程、人员或系统，而信用风险源于交

易对手违约。A错误，两者均可涉及外部方；B错误，部分操作风险可保险但信用风险

不可；D错误，两者均影响资本充足率。知识点：风险类型识别。易错点：混淆风险来

源的内外部属性。

7、在操作风险绩效评估中，“风险调整后资本回报率”（RAROC）的分子是？

A、净利润

B、预期损失

C、经济资本

D、风险加权资产

【答案】A

【解析】正确答案是A。RAROC=（净利润预期损失）/经济资本。B、C、D均为

分母或调整项。知识点：风险绩效指标。易错点：误将经济资本视为分子。

8、操作风险数据治理的核心原则是？

2025年金融风险管理师操作风险管理与绩效评估专题试卷及解析3

A、数据最小化

B、数据标准化