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量化投资组合管理研究系列之：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u研究摘要 3

    引言 3

    研究背景和意义 3

    研究目标与核心问题 4

    研究方法与框架 4

    模型的发展与演进 5

    模型构建 7

    GARCH模型 7

    极值理论，EVT 7

    GARCH-EVT-VaR模型的合成 8

    防御性择时机制设计 8

    实证分析 9

    数据选取与预处理 9

    平稳性检验 10

    描述性统计与分布特征 11

    GARCH模型参数估计 11

    EVT尾部参数估计与VaR计算 13

    策略表现 15

    6总结 18

    风险提示 19

    图表目录

    图1、止损机

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