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机器学习在量化择时策略中的实践评估

一、引言：量化择时与机器学习的时代交汇

在金融投资领域，“择时”始终是决定收益的核心命题之一。它要求投资者通过分析市场规律，判断资产价格的未来走势，进而选择买入或卖出的最佳时机。传统量化择时策略依赖技术指标（如移动平均线、RSI）、统计模型（如ARIMA、GARCH）或主观经验，但这些方法往往受限于线性假设、特征提取能力不足或对市场非线性特征的捕捉乏力。随着机器学习技术的快速发展，其在模式识别、非线性建模和多维度特征融合方面的优势，为量化择时提供了新的突破方向。

本文将围绕“机器学习在量化择时策略中的实践评估”展开，首先梳理量化择时与机器学习的基础关联，继而