2025年保险精算师精算实务模拟（附答案）.docxVIP

2025年保险精算师精算实务模拟（附答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

假设某火灾保险组合共有10000份保单，每份保单的保额为10000元。根据历史数据，该组合的年损失频率（每份保单发生损失的概率）为2%，损失金额服从参数为2的泊松分布。求该保险组合的纯保费。

二、

某一年期财产保险单，保额为100000元。假设该保险单发生损失的金额X服从参数为0.01的指数分布。保险人设定免赔额为2000元，即当损失金额小于等于2000元时，保险人不予赔付；当损失金额大于2000元时，保险人赔付损失金额减去2000元的部分。求该保险单的纯保费。

三、

某保险公司采用ChainLadder法评估其车险组合的未到期责任准备金。已知过去4年的年度损失数据（单位：万元）如下：

|年份|第1年损失|第2年损失|第3年损失|第4年损失|

|------|----------|----------|----------|----------|

|第1年|100|110|120|130|

|第2年|105|115|125||

|第3年|110|120|||

|第4年|115||||

假设损失发展三角形模式稳定。求使用ChainLadder法估计的年末未到期责任准备金（仅考虑三角形法本身，不考虑Bornhuetter-Ferguson等修正方法）。

四、

某保险公司承保了一个责任保险业务，该业务的年度索赔额服从参数为3的泊松分布，每次索赔金额独立同分布于均值为5000元的指数分布。保险公司采用Bühlmann-Straub模型进行责任准备金评估，其中参数θ=10000，u=0.2。求该业务在年末的纯保费准备金和责任准备金。

五、

某保险公司将其车险业务分成两类：高风险组和低风险组。高风险组保单数为2000份，每份保单保额为10000元，年损失频率为3%，损失金额服从参数为3的泊松分布。低风险组保单数为8000份，每份保单保额为10000元，年损失频率为1%，损失金额服从参数为1的泊松分布。保险公司希望将总保费收入的10%作为附加保费。求该保险公司的总纯保费和附加保费。

六、

某保险公司有一个一年期财产保险业务，保额为100000元。该业务发生损失的金额X服从参数为0.02的泊松分布，每次损失金额独立同分布于均值为4000元的指数分布。保险人设定费率使得预期纯保费等于实际纯保费。现由于风险状况变化，损失频率增加至原来的1.5倍，求调整后的费率应为原费率的多少倍？

试卷答案

一、

纯保费=(每份保单损失频率*每份保单保额*总保单数)

纯保费=(2%*10000元*10000份)

纯保费=200000元

解析思路：本题考察泊松分布下的纯保费计算。由于损失金额服从参数为2的泊松分布，意味着期望损失金额为λ*平均保额=2*10000元=20000元。因此，纯保费即为期望损失金额除以总保单数，或者更直接地，使用公式纯保费=(损失频率*保额*保单数)。

二、

期望损失金额E[Y]=E[max(0,X-2000)]

E[Y]=∫_{2000}^{∞}(x-2000)*λ*e^(-λx)dx(其中λ=0.01)

令u=x-2000,du=dx

E[Y]=∫_{0}^{∞}u*λ*e^(-λ(u+2000))du

E[Y]=λ*e^(-2000λ)*∫_{0}^{∞}u*e^(-λu)du

E[Y]=λ*e^(-2000λ)*[-e^(-λu)/λ*u-(-e^(-λu)/λ)]_{0}^{∞}

E[Y]=λ*e^(-2000λ)*(0+1/λ)

E[Y]=e^(-2000λ)

E[Y]=e^(-2000*0.01)

E[Y]=e^(-0.2)

E[Y]≈0.8187元

纯保费=E[Y]=0.8187元

解析思路：本题考察带有免赔额的指数分布纯保费计算。首先需要计算期望赔偿金额E[Y]，其中Y=max(0,X-2000)。由于X服从指数分布，其密度函数为f(x)=λe^(-λx)(x≥0)。利用分段积分和指数分布的期望、方差性质（或分部积分）计算E[Y]。最终结果即为E[Y]